作者：理查德·弗拉维尔(RichardFla
页数：361
出版社：上海财经大学出版社
出版日期：2014
ISBN：9787564218270
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内容简介
《掉期交易与其他衍生品》对掉期和利率衍生品的定价和演变给出了实际解释。作者作为世界许多机构的金融工程师、顾问和培训师，在衍生品和风险管理方面具有丰富的经验，基于这一点，本书详细讨论了如收益曲线、指数摊销、通胀链接、交叉市场、波动率、差额和宽特差额这些掉期和其他衍生品如何定价和套保。本书还描述了如何建立利率曲线、从利率掉期曲线和交叉货币调整曲线中得出贴现因子的模型。
《掉期交易与其他衍生品》原书第二版对信用衍生品市场进行了扩展——讨论了信用衍生品市场的结构，如何对信用违约掉期定价和套保，以及如何从市场中得出违约概率。通过构造如利率树和LIBOR模拟这些数值模型，来对如区间累积期权、百慕大掉期和目标应计偿还票据这些含期权的复杂掉期定价，围绕波动率微笑和平面的模型进行了详细讨论。
本书英文版原书附带含所有模型的光盘（需要原书光盘中资料的读者，请登录上海财经大学出版社主页www.sufep.com，搜索“掉期交易与其他衍生品”，在本书网页的“编辑推荐”栏里有下载链接），可以帮助读者在实际工作中毫不费力地使用模型。
作者简介
理查德．弗拉维尔(Riehard Flavell)，作为金融工程师、顾问和培训师特别是在复杂衍生品和风险管理领域工作超过20年。他担任伦巴德风险机构(LombardRisk)的首席金融工程师（Director of Financial Engineer—ing)长达7年时间，负责在不同定价和风险管理中模型的数学发展和实施。目前他担任卢茨达特公司(Lucidate)的董事长，这是一家给金融机构提供咨询和培训的专业公司。
本书特色
《掉期交易与其他衍生品（原书第二版）》详细讨论了如收益曲线、指数摊销、通胀链接、交叉市场、波动率、差额和数量调整型期权差额这些掉期和其他衍生品如何定价和套保。《掉期交易与其他衍生品（原书第二版）》还描述了如何建立利率曲线、从利率掉期曲线和交叉货币调整曲线中得出贴现因子的模型。
