作者：杜玉林著
页数：152
出版社：复旦大学出版社
出版日期：2011
ISBN：9787309086591
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书利用最优控制理论讨论了金融衍生品定价中遇到的若干非线性偏微分方程，将金融衍生品定价问题归结为最优控制问题，并分别建立最优控制框架；同时，给出了这些非线性偏微分方程的具体应用。
本书适合于金融数学及金融工程专业高年级本科生、硕士生，对金融衍生品市场从业人员也有一定的参考价值。
本书特色
非线性偏微分方程具有很强的实际背景，但是非线性偏微分方程的讨论要比线性偏微分方程更难，从而限制了它们的应用和推广，因此需要借助于一些方法和理论来讨论这些方程，以推进这些方程的研究和应用。杜玉林编写的《基于最优控制的金融衍生品定价模型研究》将在这方面作一定的尝试，根据这些模型讨论的金融问题的特点，将其纳入最优控制框架中，利用最优控制理论推动这些非线性模型的研究和完善。
目录
第一章 引言
第一节 研究的背景和意义
一、选题的由来
二、选题的理论和现实意义
第二节 金融衍生品定价中的若干非线性偏微分方程
第三节 研究思路
第二章 基于最优控制框架的固定收益证券定价模型
第一节 epstein-wilmott模型简介
一、没有限定利率变化速度的情形
二、限定了利率变化速度的情形
三、两种角度
第二节 基于最优控制框架的epstein-wilmott模型
一、问题转化与最优控制系统框架构建
二、动态规划原理与hamilton-jacobi—bellman方程
三、epstein-wilmott模型解的适定性
第一节 研究的背景和意义
一、选题的由来
二、选题的理论和现实意义
第二节 金融衍生品定价中的若干非线性偏微分方程
第三节 研究思路
第二章 基于最优控制框架的固定收益证券定价模型
第一节 epstein-wilmott模型简介
一、没有限定利率变化速度的情形
二、限定了利率变化速度的情形
三、两种角度
第二节 基于最优控制框架的epstein-wilmott模型
一、问题转化与最优控制系统框架构建
二、动态规划原理与hamilton-jacobi—bellman方程
三、epstein-wilmott模型解的适定性
