作者：凯文.多德(KevinDowd)
页数：449
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2011
ISBN：9787509527832
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
《市场风险测度(第2版)》系统阐述风险测度的各个环节，用丰富的案例和模型展示各种风险测度方法，介绍市场风险管理方法的新进展和新应用。对2002年第一版的全面修订和更新，阐释了市场风险测度的方方面面。这是一本内容非常丰富的专业工具书，对于理论基础良好的风险经理，这是一本当之无愧的第一宝典。
本书特色
这是一本内容非常丰富的专业工具书，对于理论基础良好的风险经理，这是一本当之无愧的第一宝典。
凯文·多德编著的《市场风险测度（第2版）》系统阐述风险测度的各个环节，用丰富的案例和模型展示各种风险测度方法，介绍市场风险管理方法的新进展和新应用，阐释了市场风险测度的方方面面。既从全面风险管理的视角介绍了风险管理的概念和框架，同时又引入了操作性和实务性很强的管理工具；既坚持了理论的严谨性，同时又将理论与丰富的案例结合起来。
目录
序言致谢第1章 风险值的出现 1.1 金融风险管理的兴起 1.2 市场风险测度 1.3 VaR出现前的风险测度 1.4 风险值 附录 市场风险类型第2章 金融风险测度 2.1 金融风险测度的均值一方差框架 2.2风险值 2.3一致风险测度 2.4 结论 附录1 概率分布函数 附录2 监管中的VaR应用第3章 市场风险测度的估计：绪论和概述 3.1 数据 3.2 VaR的历史数据模拟估计 ……第4章 风险测试估计的非参数方法第5章 波动率、协方差和相关系数的预测第6章 参考估计（1）第7章 参数方法（2）：极端值方法第8章 蒙特卡罗方法第9章 随机风险测试方法的应用第10章 期权风险测试估计第11章 增量风险和成分风险第12章 持仓到风险因素的映射第13章 流动性风险估计第15章 市场风险模型的背后检验第16章 模型风险参考文献
