作者：董青马
页数：164页
出版社：中国金融出版社
出版日期：2010
ISBN：9787504955661
电子书格式：pdf/epub/txt
作者简介
董青马，1980年出生，男，汉族，四川仁寿人，西南财经大学经济学博士。主要研究领域为金融危机与风险管理；现为西南财经大学中国金融研究中心教师：在《经济学动态》、《财经科学》等学术期刊上发表论文数篇。
相关资料
插图：其次，研究封闭环境下银行系统性风险的生成机制，考察银行系统性风险生成的理论基础，论证个体银行风险生成、个体银行失败与系统性风险生成之问的内在逻辑，并借用Diamond和Rajan（2005）模型，将存款者预期、银行间市场与政府担保行为纳入分析框架，构建从微观到宏观的系统性风险流动性冲击模型。最后，研究开放条件下银行系统性风险的生成。本章从开放条件下银行运营环境的变迁入手，在全球金融体系结构、银行资产负债结构、银行系统性风险的传染三个层次上揭示出开放条件下银行系统性风险生成的一般规律。接着运用Panel Logit模型研究不同金融发展程度、不同金融开放程度下银行系统性风险生成机制的差异。第三部分为我国银行系统性风险生成的特殊性及其防范措施。本部分从商业银行资产负债结构的变化及制度根源人手，论证了我国银行系统性风险生成的特殊性，并运用综合评估指数对我国系统性风险状况进行了评估。在此基础上，提出了防范与控制我国银行系统性风险的一般原理。0.5 有待进一步研究的问题1.金融国际化会给我国带来广泛的影响，我们很难清晰地描述金融国际化的内容，应随金融业未来发展趋势同步更新我们的研究内容与核心。2.数据问题致使系统性风险的实证研究遭遇较大障碍。一方面银行的保密原则及研究样本缺乏连续性导致一些关键数据难以获取，比如银行真实的关联头寸等；另一方面金融市场有效性不足导致在国外应用较广的基于市场信息的系统性风险评估方法推广受到很大限制。如何根据数据障碍，结合中国的现实不断改进评估方法成为以后研究的一个重点。
本书特色
《开放条件下银行系统性风险生成机制研究》：教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目。
目录
0导论0.1 选题意义0.2 关键概念界定0.3 关键文献述评0.4 研究思路与逻辑结构0.5 有待进一步研究的问题1金融安全视野下银行系统性风险的分析框架1.1 银行系统性风险内涵1.1.1 系统性风险概念界定1.1.2 系统性风险的几个相关概念1.1.3 金融安全视角下银行系统性风险内涵1.2 银行系统性风险理论渊源1.2.1 传统金融危机理论1.2.2 银行挤兑模型及其扩展1.2.3 传统危机理论对银行系统性风险研究的借鉴意义1.3 开放条件下银行系统性风险新发展1.3.1 开放条件界定1.3.2 开放条件下银行系统性风险事件新进展1.3.3 开放条件下银行系统性风险研究方向1.4 开放条件下银行系统性风险分析框架2封闭环境下银行系统性风险的生成：从微观到宏观的分析框架2.1 个体银行风险特征刻画与个体银行失败2.1.1 同质条件下个体银行风险特征刻画2.1.2 异质条件下个体银行风险特征刻画2.1.3 风险特征与个体银行失败2.2 封闭环境下银行系统性风险生成机理l：共同冲击2.2.1 共同冲击类型2.2.2 共同冲击作用于银行体系的传导机制2.3 封闭环境下银行系统性风险生成机理II：传染机制2.3.1 银行系统性风险传染路径2.3.2 传染速度、规模及概率分析2.4 封闭环境下银行系统性风险生成的统一模型2.4.1 封闭环境下银行系统性风险生成的全过程2.4.2 Diamond和Rajan（2005）模型介绍2.4.3 基于流动性视角的银行系统性风险生成统一模型本章小结3开放条件下银行系统性风险生成的理论分析3.1 全球金融体系的结构变迁与银行系统性风险生成3.1.1 金融运营环境发展与银行系统性风险变迁3.1.2 全球金融体系结构与银行系统性风险生成3.2 全球银行业的发展与银行系统性风险生成3.2.1 银行融资结构与银行系统性风险生成3.2.2 金融整合与银行系统性风险生成3.2.3 银行业的开放效应与系统性风险生成3.3 开放条件下银行系统性风险国际传染的路径分析3.3.1 真实联系渠道3.3.2 纯粹传染渠道3.3.3 银行系统性风险传染渠道的综合分析本章小结4开放条件下银行系统性风险生成的实证研究4.1 系统性风险实证研究的总体分析框架4.1.1 系统性风险测度的总体框架4.1.2 系统性风险测度的指标体系4.2 系统性风险实证难点：测度的方法论4.2.1 自下而上与总量研究方法4.2.2 基于市场信息的系统性风险综合测度方法4.2.3 银行间市场实际传染的测度4.2.4 对系统性风险测度的评价4.3 系统性风险生成的实证分析：基于Panel Logit的模型分析4.3.1 研究设计4.3.2 实证过程与结论本章小结5我国银行系统性风险生成的理论与实证研究5.1 引言：我国银行系统性风险之谜5.2 我国银行系统性风险生成的微观基础._5.2.1 我国银行资产负债结构与风险的触发机制._5.2.2 我国银行体系可能遭遇的共同冲击类型分析5.2.3 我国银行系统性风险传染机制分析5.2.4 我国银行系统性风险生成的潜在机制5.3 我国银行业系统性风险生成的制度根源——基于预算软约束的视角分析5.3.1 中国银行业预算软约束存在的证据及制度根源5.3.2 预算软约束与银行系统性风险的生成5.3.3 预算软约束下我国银行业的风险承担机制5.4 我国银行系统性风险测度的实证分析5.4.1 我国银行系统性风险测度的特殊性及研究方法综述5.4.2 我国银行系统性风险的评估5.4.3 系统性综合测度指标应用的前景与局限性本章小结6主要结论与展望6.1 主要结论6.2 防范与控制我国银行业系统性风险的政策建议6.3 未来展望参考文献附录1金融稳健指标体系附录2学者研究银行危机时所使用的指标集附录3金融市场结构指数附录4政府治理指数因子分析的结果附录5分组的Mann-Whitney U检验致谢
节选
《开放条件下银行系统性风险生成机制研究》近年来，经济的高速发展和制度的全面变迁导致金融风险的种类、性质、分布及传导机制频繁变动，而现有风险监管指标更加侧重于银行业的微观风险，致使监管部门很难对系统性风险进行有效的监管，《开放条件下银行系统性风险生成机制研究》在开放条件下从理论与实证两个层次研究了银行系统性风险的生成机制。首先，《开放条件下银行系统性风险生成机制研究》从个体银行风险触发、银行系统性风险生成、金融安全网下的银行系统性风险变迁三个层次对系统性风险进行考察，并构建了一个从微观到宏观的系统性风险分析模型，以研究在不同环境下微观风险触发与个体银行失败、个体银行失败与系统性风险的生成机理；其次，《开放条件下银行系统性风险生成机制研究》还挖掘60个国家24年1440个样本点的相关数据，运用Panel Logit模型对不同开放程度、不同金融发展程度国家的系统性风险生成机制进行了实证分析：最后，《开放条件下银行系统性风险生成机制研究》考察我国金融制度的特殊性，从理论与实证两个层次上对我国银行系统性风险的生成、评估及其防范进行了有益的探索。
