作者：胡仕强
页数：253
出版社：经济科学出版社
出版日期：2024
ISBN：9787521856514
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本项目采用的贝叶斯统计推断技术在拟合未来损失或资产收益的分布时，使用贝叶斯MCMC（Markov Chain Monte Carlo）算法形成一个来自预测分布的随机样本，这种随机性就从方法论上将参数的不确定性问题纳入考虑范畴。而基于模型边缘似然的贝叶斯因子为模型是否是产生观察数据的真正随机机制，提供了简洁直观的判断标准，可实时预警所设模型的适用性和优劣性。这些技术方法再结合最大熵风险中性转换模型，基于王变换再抽样的风险中性模拟技术，和基于收敛抽样样本的数值模拟技术，为防范参数和模型不确定性风险提供关键的技术手段，能大幅提高产品定价和资本要求风险度量的精度，对结构复杂的新型寿险产品的开发和风险管理都将具有非常重要的意义。
作者简介
胡仕强，男，安徽省含山县人。2012年毕业于上海财经大学金融学院，应用经济学博士，中国准精算师。现任教于浙江财经大学金融学院，主要从事保险精算的教学与研究。近年来专注于长寿风险相关研究，在《财经研究》和《保险研究》等期刊上发表了数篇相关论文。
目录
算法基础篇
第一章贝叶斯MCMC算法基本原理与方法
第一节贝叶斯MCMC算法原理
第二节
贝叶斯模型选择
第三节基于 WinBUGS 的死亡率预测模型基本处理方法死亡率预测篇
第二章基于贝叶斯MCMC方法的我国人口死亡率预测研究
第一节
引言·
第二节
死亡率预测模型的贝叶斯改进
第三节
中国人口死亡率的建模与预测
第四节
贝叶斯方法与传统方法的比较
第五节
结论
第三章
基于双因子Lee-Carter模型的死亡率预测及年金风险评估..
第一节
引言 .
第二节
双因子 Lee – Carter模型的贝叶斯分析
第三节
年金的风险度量与偿付能力资本评估
第四节
结论
第四章
死亡率模型选择与年金风险评估
第一节
引言
第二节
基于贝叶斯MCMC方法的死亡率预测
第一章贝叶斯MCMC算法基本原理与方法
第一节贝叶斯MCMC算法原理
第二节
贝叶斯模型选择
第三节基于 WinBUGS 的死亡率预测模型基本处理方法死亡率预测篇
第二章基于贝叶斯MCMC方法的我国人口死亡率预测研究
第一节
引言·
第二节
死亡率预测模型的贝叶斯改进
第三节
中国人口死亡率的建模与预测
第四节
贝叶斯方法与传统方法的比较
第五节
结论
第三章
基于双因子Lee-Carter模型的死亡率预测及年金风险评估..
第一节
引言 .
第二节
双因子 Lee – Carter模型的贝叶斯分析
第三节
年金的风险度量与偿付能力资本评估
第四节
结论
第四章
死亡率模型选择与年金风险评估
第一节
引言
第二节
基于贝叶斯MCMC方法的死亡率预测
