作者：黄晓霞
页数：180
出版社：清华大学出版社
出版日期：2024
ISBN：9787302661993
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
在复杂系统里，金融投资及许多其他优化决策问题的决策参数是不确定而非随机的。本书以不确定理论为数学工具，以投资组合的风险分析为主线，系统地介绍了不同的风险度量方法，以及基于这些风险度量方法的投资组合决策模型。
本书具有较强的数理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培养读者掌握新的数学工具，运用数学工具解决金融以及管理科学与工程领域优化问题的能力。本书不仅可以作为经济管理类专业研究生和高年级本科生教材，也可供金融理论研究和实务工作者参考。
作者简介
黄晓霞，北京科技大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划项目获得者，主要研究方向是投资组合、不确定投资优化、风险投资与科技创新，主持两项国家自然科学基金面上项目、一项国家社会科学基金一般项目、一项国家社会科学基金重大项目子课题、一项教育部新世纪优秀人才支持计划项目、一项教育部博士点基金(博导类)项目、一项教育部产学合作协同育人项目和一项北京社会科学基金规划项目重点项目，科研成果获得省部级一等奖，2014—2023年连续十年入选爱思唯尔(Elsevier)发布的“中国高被引学者”榜单。
本书特色
本书为新形态教材，具有较强的数理性和前沿性，侧重于新的数学工具和智能算法的运用，介绍了新的金融学问题的提出和解决过程，配套教辅，融入思政。
目录
1.1马科维茨模型
1.2投资者会使用马科维茨方法吗
1.3投资者为什么不使用马科维茨方法
1.4如何理解投资者估计得到的收益分布
1.5不确定投资组合选择
第2章工具： 不确定理论
2.1不确定测度
2.2不确定变量
2.3不确定分布和逆不确定分布
2.4五种殊的不确定变量
2.5独立性
2.6运算法则
2.7期望值
2.8方差
2.9半方差
2.10对下偏差
2.11关键值
2.12熵
综合训练
测练
第3章收益的不确定分布
3.1证券收益的家估计
3.2得出收益的不确定分布
附录
第4章不确定投资组合选择的基础模型
4.1不确定均值卜讲钅Ｐ
4.2不确定均值舶敕讲钅Ｐ
4.3不确定均值不会模型
4.4不确定均值卜缦漳Ｐ
4.5不确定均值卜缦罩甘模型
综合训练
测练
第5章考虑欧式期权的不确定投资组合
5.1欧式股票期权
5.2考虑欧式期权的不确定均值不会模型
5.3考虑欧式期权的不确定均值卜缦罩甘模型
综合训练
测练
第6章考虑心理账户的不确定投资组合
6.1考虑心理账户的不确定均值卜讲钅Ｐ
6.2模型的等形式
6.3心理账户投资组合的有效前沿面
6.4总投资组合的有效前沿
6.5数值算例
综合训练
测练
第7章考虑背景风险的不确定投资组合
7.1考虑加性背景风险的不确定均值卜讲钅Ｐ
7.2考虑加性背景风险的不确定均值卜讲钚в
7.3考虑通货膨胀率的不确定均值不会模型
综合训练
测练
第8章不确定国际投资组合
8.1不确定均值不会国际投资组合模型
8.2模型的等形式
8.3解析解
8.4未对冲投资组合和远期合约对冲投资组合的比较
8.5数值算例
综合训练
测练
参考文献
常用符号列表
