作者：方霞
页数：401
出版社：浙江工商大学出版社
出版日期：2023
ISBN：9787517851011
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本教材顺应“互联网+教育”和新文科建设的趋势，根据软件类课程的特点，将纸质教材和数字资源充分整合，将金融理论、数据分析模型和金融案例有机结合，探索纸质教材、电子素材、网络资源、教学终端一体化，打造新形态《R软件与金融数据分析》教材。
作者简介
方霞，浙江宁波人，金融学院教授、硕士生导师、副院长，获省“巾帼建功标兵”、省级优秀教师、 省“三育人”先进个人、浙江省本科院校“互联网 ”教学案例一等奖等省部级奖项和荣誉 8 项。主持“R语言与金融数据处理”“国际金融学”两门省级精品在线开放课程。
目录
1 R简介
1.1 R是什么
1.2 RStudio介绍
1.3 R的扩展包
1.4 如何获取帮助
1.5 工作空间
1.6 文件输入和输出
1.7 数据类型
1.8 数据结构
2 R基本操作
2.1 数据输入
2.2 数据输出
2.3 特殊数据处理
2.4 数据预处理
2.5 数据重塑
3 R编程基础
3.1 流程控制
3.2 编写函数
3.3 常用R函数
3.4 R与金融时间序列建模
4 R作图基础
4.1 初建图形
4.2 图形参数
4.3 图形工具
4.4 多图环境
4.5 使用高级制图包(ggplot2 package)
5 债券相关计算
5.1 债券应计利息的计算
5.2 债券内在价值的计算
5.3 债券收益率的计算
5.4 债券久期的计算
5.5 债券凸性的计算
5.6 债券相关计算举例
5.7 立用
6 R与商业银行风险管理
6.1 市场风险度量
6.2 信用风险管理
6.3 操作风险度量
6.4 流动性风险
7 股票相关计算
7.1 资产Beta系数的估计
7.2 投资组合优化
8 R与量化投资
8.1 量化投资概述
8.2 程序化交易简介
8.3 常见的量化投资策略介绍
8.4 量化策略的回测、评价和改进(评价指标构建、回测检验方法)
8.5 策略资金管理技术简介
8.6 一个简单的策略演示
参考文献
1.1 R是什么
1.2 RStudio介绍
1.3 R的扩展包
1.4 如何获取帮助
1.5 工作空间
1.6 文件输入和输出
1.7 数据类型
1.8 数据结构
2 R基本操作
2.1 数据输入
2.2 数据输出
2.3 特殊数据处理
2.4 数据预处理
2.5 数据重塑
3 R编程基础
3.1 流程控制
3.2 编写函数
3.3 常用R函数
3.4 R与金融时间序列建模
4 R作图基础
4.1 初建图形
4.2 图形参数
4.3 图形工具
4.4 多图环境
4.5 使用高级制图包(ggplot2 package)
5 债券相关计算
5.1 债券应计利息的计算
5.2 债券内在价值的计算
5.3 债券收益率的计算
5.4 债券久期的计算
5.5 债券凸性的计算
5.6 债券相关计算举例
5.7 立用
6 R与商业银行风险管理
6.1 市场风险度量
6.2 信用风险管理
6.3 操作风险度量
6.4 流动性风险
7 股票相关计算
7.1 资产Beta系数的估计
7.2 投资组合优化
8 R与量化投资
8.1 量化投资概述
8.2 程序化交易简介
8.3 常见的量化投资策略介绍
8.4 量化策略的回测、评价和改进(评价指标构建、回测检验方法)
8.5 策略资金管理技术简介
8.6 一个简单的策略演示
参考文献
