作者：杨振华
页数：268
出版社：浙江大学出版社
出版日期：2023
ISBN：9787308235679
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
投资者关注作为信息过载环境中稀缺的认知资源，被认为是投资者产生交易的必要前提。对处于转型中并依然以散户为主的中国证券市场，股民与网民高度重叠的现象使得网络金融终端成为投资者获取相关信息、分析市场行情、开展交易活动的主要平台，这一平台中用户生成内容（UGC）所构成的大数据情景为研究投资者关注行为引入了新的视角。在这一背景下，本书以投资者关注行为作为研究对象，并做了以下探索：一是引入金融终端投资者行为生成数据衡量投资者关注度，并验证了指标的有效性；二是构建了投资者群体关注行为模式生成模型，为识别投资者关注行为内在机理做出探索性尝试；三是从投资者关注视角检验了中国A股市场动量效应的存在性，并发现了投资者关注度在价格动量中的非对称效应；四是构建了基于市场层面衡量投资者异常关注度的新指标，以实证方式检验投资者异常关注度和市场状态的相互作用对行业动量表现的影响与可预测性。本书在学术上能够帮助研究人员理解股票市场投资者关注行为的内在机理，在实践中可以为市场参与者的决策过程提供参考。
作者简介
杨振华，湖州师范学院经济管理学院副院长，副教授，管理学博士，主要研究方向为金融信息。发表学术论文多篇，主持省部级课题多项。
目录
第一节研究背景及意义
第二节研究方法、路线及创新点
第三节组织结构
第二章文献综述
第一节投资者关注的国内外研究概况
第二节投资者关注的主要研究节点回顾
第三节投资者关注行为度量指标研究回顾
第四节投资者情绪的相关研究
第五节当前工作的综合评述
第三章投资者关注度的度量方法与统计特征
第一节投资者关注度的概念界定与理论模型
第二节投资者关注度的度量方法
第三节投资者关注度分布
第四节投资者关注度的自相关性.平稳性和异方差性
第五节本章小结
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