作者：卢涛
页数：184
出版社：社会科学文献出版社
出版日期：2009
ISBN：9787509706237
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
简介
信息对金融市场的资产价格行为具有直接影响和决定作用，基于非对称信息理论研究证券市场资产价格行为是金融市场微观结构的核心内容。本书着力于从金融微观结构理论出发，从理论和实证角度揭示非对称信息影响我国股票市场的资产价格行为的本质，其主要内容包括我国股票市场资产价格特征的揭示、非对称信息的度量、非对称信息对投资者交易策略、价格均衡和价格发现过程的影响以及多市场条件下跨市场信息的传导机制等。
作者简介
p>卢 涛 1979年生于河北秦皇岛市。2007年3
月毕业于天津大学金融工程研究中心，获管理学
博士学位。主要研究方向为金融市场微观结构理
论、金融工程与风险管理等。现就职于上海证券
交易所研究中心，从事市场交易机制和产品创新
方面的研究。博士期间，参与4项国家级及省部
级科研项目，包括国家杰出青年科学基金、国家
自然科学基金、上海证券交易所联合课题、教育
部跨世
本书特色
《证券资产价格行为:基于非对称信息理论研究》：中国社会科学院金融研究所·博库
目录
节选
《证券资产价格行为:基于非对称信息理论研究》着力于从金融微观结构理论出发，从理论和实证角度揭示非对称信息影响我国股票市场的资产价格行为的本质，其主要内容包括我国股票市场资产价格特征的揭示、非对称信息的度量、非对称信息对投资者交易策略、价格均衡和价格发现过程的影响以及多市场条件下跨市场信息的传导机制等。信息对金融市场的资产价格行为具有直接影响和决定作用，基于非对称信息理论研究证券市场资产价格行为是金融市场微观结构的核心内容。
