作者：岑仲迪
页数：193
出版社：原子能出版社
出版日期：2022
ISBN：9787522124315
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
《海上丝路指数波动性与运价风险管理》涵盖了海上丝路指数的波动规律和运价风险管理，共有11章，主要介绍了海上丝路指数的基本概念及发展历程、海上丝路指数之宁波出口集装箱运价指数的概率分布模型和时间序列模型、宁波出口集装箱运价指数与国际原油价格和宁波区域经济之间的相互关系、基于宁波出口集装箱运价指数的运价风险管理工具及定价方法。本书适用于财经类、统计类和数学类本科生、研究生，也适用于金融业、航运业等领域的研究人员和从业人员。
目录
第1章绪论
1.1海上丝绸之路发展概况
1.2海上丝路指数编制渊源
1.3研究内容及框架结构
第2章海上丝路指数概述
2.1海上丝路指数体系简介
2.2海上丝路指数发展历程
2.3海上丝路指数波动的影响因素
2.4本章小结
第3章宁波出口集装箱运价指数的概率分布模型
3.1变化率
3.2直方图
3.3核密度估计
3.4正态检验
3.5 图
3.6备选概率分布模型
3.7参数估计
3.8概率分布模型的应用
3.9本章小结
第4章宁波出口集装箱运价指数的波动分析
4.1波动分析研究综述
4.2运价指数的描述统计分析
4.3基于ARMA模型的运价指数收益率序列分析
4.4基于GARCH模型的波动持续及敏感分析
4.5 基于EGARCH模型的波动杠杆效应分析
4.6基于波动分析的运价指数预测及检验
4.7本章小结
第5章宁波出口集装箱运价指数波动特征影响因素的实证分析
5.1波动特征研究综述
5.2样本及研究设计
5.3影响因素实证分析
5.4稳健检验
5.5本章小结
第6章宁波出口集装箱运价指数与区域经济发展的关联度分析
6.1关联度研究综述
6.2宁波区域经济发展综合指数构建
6.3耦合协调度分析
6.4关联度计量分析
6.5结论和对策建议
6.6本章小结
第7章集装箱运费衍生品
7.1 金融衍生品概述
7.2航运运费衍展现状
7.3航运运费衍生能
7.4集装箱运费衍生品
7.5宁波出口集装箱运价指数衍
7.6 本章小结
第8章集装箱运费期权的定价模型
8.1蒙特卡洛模拟法
8.2偏微分方程法
8.3 本章小结
第9章欧式运费期权定价模型的数值计算
连续问题逼近
有限差分策略
指数时间积分法
9.4本章小结
第10章美式运费期权定价模型的数值计算
10.1罚方法
10.2样条差分法
10.3 HODIE有限差分法
10.4本章小结
第11章亚式运费期权定价模型的数值计算
11.1交替方向隐式法
11.2混合差分法
11.3移动网格法
11.4本章小结
参考文献
1.1海上丝绸之路发展概况
1.2海上丝路指数编制渊源
1.3研究内容及框架结构
第2章海上丝路指数概述
2.1海上丝路指数体系简介
2.2海上丝路指数发展历程
2.3海上丝路指数波动的影响因素
2.4本章小结
第3章宁波出口集装箱运价指数的概率分布模型
3.1变化率
3.2直方图
3.3核密度估计
3.4正态检验
3.5 图
3.6备选概率分布模型
3.7参数估计
3.8概率分布模型的应用
3.9本章小结
第4章宁波出口集装箱运价指数的波动分析
4.1波动分析研究综述
4.2运价指数的描述统计分析
4.3基于ARMA模型的运价指数收益率序列分析
4.4基于GARCH模型的波动持续及敏感分析
4.5 基于EGARCH模型的波动杠杆效应分析
4.6基于波动分析的运价指数预测及检验
4.7本章小结
第5章宁波出口集装箱运价指数波动特征影响因素的实证分析
5.1波动特征研究综述
5.2样本及研究设计
5.3影响因素实证分析
5.4稳健检验
5.5本章小结
第6章宁波出口集装箱运价指数与区域经济发展的关联度分析
6.1关联度研究综述
6.2宁波区域经济发展综合指数构建
6.3耦合协调度分析
6.4关联度计量分析
6.5结论和对策建议
6.6本章小结
第7章集装箱运费衍生品
7.1 金融衍生品概述
7.2航运运费衍展现状
7.3航运运费衍生能
7.4集装箱运费衍生品
7.5宁波出口集装箱运价指数衍
7.6 本章小结
第8章集装箱运费期权的定价模型
8.1蒙特卡洛模拟法
8.2偏微分方程法
8.3 本章小结
第9章欧式运费期权定价模型的数值计算
连续问题逼近
有限差分策略
指数时间积分法
9.4本章小结
第10章美式运费期权定价模型的数值计算
10.1罚方法
10.2样条差分法
10.3 HODIE有限差分法
10.4本章小结
第11章亚式运费期权定价模型的数值计算
11.1交替方向隐式法
11.2混合差分法
11.3移动网格法
11.4本章小结
参考文献
