作者：侠名
页数：332
出版社：北京大学出版社
出版日期：2009
ISBN：9787301152102
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
简介
本书的基本宗旨是提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助那些有自己的思想和观点的研究者能较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的观点。 本书分为三部分，第一部分为基础部分，包括第1章和第2章数学基础和sas软件基础，分别介绍金融计量学和实证研究的基本概念、主要步骤、金融计量的数学基础和sas软件基础。第二部分主要针对不同类型的计量模型展开讨论，包括第3章到第5章，分别介绍古典线性回归模型及其拓展、一元和多元时间序列模型以及garch模型、面板数据分析模型等。第三部分包括第9章到第11章，主要介绍事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价模型。
作者简介
宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。
张宗新，2002年吉林大学博士毕业，同年进入复旦大学金融研究院从事博士后研究，主要从事证券市场研究。2004年，博士后出站后任教于复旦大学，主要从事证券投资理论与实证的教学和研究。2001年以来，在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文60余篇。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金各1项。
本书特色
《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》：金融计量方法系列教材
目录
节选
《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》宗旨——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色——每个部分附有相应案例。——SAS程序及数据与正文配套。读者可以登录“北京大学出版社主页一下载专区一课件下载”免费下载；也可登录作者个人主页http：／／hoomepage．fLJdan．edu．cn／～songiun／下载，并与作者进行交流。——教师用ppt。请教师填写书后“教师反馈及课件申请表”来函索取，我们将免费提供。
