作者：方先明,陈楚
页数：285
出版社：南京大学出版社
出版日期：2023
ISBN：9787305256554
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书的由三大部分构成：第一部分是金融市场及投资工具。主要阐述金融市场的基本内涵、金融市场的主体与客体，重点介绍了固定收益证券、股权证券、投资基金、远期、期货、期权等金融工具。第二部分是投资理论研究。包括投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场理论等。第三部分介绍投资实务。主要包括金融市场的微观结构和证券分析的基本方法。1、整体由四个单元组成，即金融市场、金融投资工具、投资理论、市场结构与投资实务。这四个单元涵盖证券投资学的所有（本科阶段应该掌握）内容，按“概念→工具→理论→实践”的逻辑递进关系构成了有机整体。2、本教材兼顾了理论推演与案例研究。在教学过程中能够使学生既理解金融工具的创设背景与创设必要，也能理解这些工具在实践活动中使用范围与注意事项。对于金融理论的阐释，则规范假设前提，明晰推导过程，阐明应用场景。3、四个单元的每一章，一开始有本章提要，主要内容结束后有本章小结，最后配以相应的习题。这样的布局显著提高了学生对于理论知识掌握的扎实程度，同时也利于部分感兴趣的外专业同学自学。4、本教材与公司财务具有一定的结合度，因此实用性较强。5、本教材编写过程中，吸纳我国金融市场发展的理论与实践，同时注意深度与广度的结合。
作者简介
方先明，博士，南京大学博士生导师，已出版《证券投资学》（南京大学出版社），《金融危机解析》（南京大学出版社）；研究方向：金融理论与政策、金融市场与金融投资、金融数学；《证券投资学》于2021年获南京大学“十四五”规划教材立项。陈楚，博士，南京信息工程大学讲师，研究方向：金融市场与金融政策。
目录
第一章 金融市场
第一节 金融市场的基本含义
第二节 金融市场的主体与客体
第三节 金融市场的类型
第四节 金融市场的主导形式
第五节 金融市场监管
第二章 固定收益证券
第一节 固定收益证券的主要类别
第二节 债券的特征
第三节 违约风险与债券评级
第四节 债券的定价
第五节 利率的期限结构
第六节 久期
第七节 凸性
第八节 中国债券市场简介
第三章 股权证券
第一节 股权证券的特征
第二节 股权变更
第三节 股票估值
第四节 股票价格指数
第四章 证券投资基金
第一节 证券投资基金及其特点
第二节 证券投资基金的分类
第三节 投资基金的治理结构
第四节 基金的收益及其分配
第五节 基金的净值计算及财务报告分析
第六节 基金的交易
第七节 基金投资策略
第八节 基金绩效衡量
第五章 衍生金融工具
第一节 远期合约
第二节 期货
第三节 期权
第六章 投资组合理论
第一节 单资产的收益和风险
第二节 资产组合的收益和风险
第三节 资产组合的有效集与可行集
第四节 马科维茨模型
第五节 最优风险资产组合
第七章 资本资产定价模型
第一节 单基金定理
第二节 资本资产定价模型基本假定
第三节 资本市场线与证券市场线
第四节 证券市场线与系统风险
第五节 CML的扩展
第六节 SML的应用
第七节 资本资产定价模型修正
第八章 因子模型与套利定价理论
第一节 因子模型
第二节 套利定价理论
第三节 套利定价理论与资本资产定价模型的比较
第九章 市场有效性理论
第一节 随机游走理论
第二节 有效市场理论
第三节 有效市场理论的缺陷
第四节 有效市场理论的违背现象
第五节 有效市场理论的演进
第十章 行为金融学
第一节 行为金融的基本概念
第二节 投资者的认知偏差与心理偏差
第三节 行为金融学理论模型
第四节 行为金融学发展的前沿动态
第十一章 证券市场微观结构
第一节 证券市场与机构
第二节 交易制度
第三节 市场监管与稳定措施
第十二章 基本分析与技术分析
第一节 基本分析
第二节 技术分析
参考文献
第一节 金融市场的基本含义
第二节 金融市场的主体与客体
第三节 金融市场的类型
第四节 金融市场的主导形式
第五节 金融市场监管
第二章 固定收益证券
第一节 固定收益证券的主要类别
第二节 债券的特征
第三节 违约风险与债券评级
第四节 债券的定价
第五节 利率的期限结构
第六节 久期
第七节 凸性
第八节 中国债券市场简介
第三章 股权证券
第一节 股权证券的特征
第二节 股权变更
第三节 股票估值
第四节 股票价格指数
第四章 证券投资基金
第一节 证券投资基金及其特点
第二节 证券投资基金的分类
第三节 投资基金的治理结构
第四节 基金的收益及其分配
第五节 基金的净值计算及财务报告分析
第六节 基金的交易
第七节 基金投资策略
第八节 基金绩效衡量
第五章 衍生金融工具
第一节 远期合约
第二节 期货
第三节 期权
第六章 投资组合理论
第一节 单资产的收益和风险
第二节 资产组合的收益和风险
第三节 资产组合的有效集与可行集
第四节 马科维茨模型
第五节 最优风险资产组合
第七章 资本资产定价模型
第一节 单基金定理
第二节 资本资产定价模型基本假定
第三节 资本市场线与证券市场线
第四节 证券市场线与系统风险
第五节 CML的扩展
第六节 SML的应用
第七节 资本资产定价模型修正
第八章 因子模型与套利定价理论
第一节 因子模型
第二节 套利定价理论
第三节 套利定价理论与资本资产定价模型的比较
第九章 市场有效性理论
第一节 随机游走理论
第二节 有效市场理论
第三节 有效市场理论的缺陷
第四节 有效市场理论的违背现象
第五节 有效市场理论的演进
第十章 行为金融学
第一节 行为金融的基本概念
第二节 投资者的认知偏差与心理偏差
第三节 行为金融学理论模型
第四节 行为金融学发展的前沿动态
第十一章 证券市场微观结构
第一节 证券市场与机构
第二节 交易制度
第三节 市场监管与稳定措施
第十二章 基本分析与技术分析
第一节 基本分析
第二节 技术分析
参考文献
