作者：徐凤
页数：208
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2022
ISBN：9787522312927
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书研究分为三大部分，第一部分是理论分析部分，主要是进行系统性金融风险预警机制的构建。通过对系统性金融风险进行界定，我国潜在系统性金融风险的现状、形成根源和潜在路径进行分析的基础上，基于系统性金融风险预警机制基本框架，分析我国系统性金融风险预警机制存在的问题，在借鉴西方发达国家金融风险预警机制的基础上，通过选择预警指标和预警指标的应用构建适合我国国情的系统性金融风险预警机制。第二部分是实证分析部分，主要是对所构建的系统性金融风险预警机制进行实证分析。通过设计系统性金融风险综合指数对我国系统性金融风险状况进行衡量，并运用格兰杰因果关系检验和多元逐步回归方法对系统性金融风险预警指标体系进行选择；在此基础上，分别运用二元Logit模型和Markov状态转移模型进行风险预警，运用噪音—信号比法对二元Logit模型和Markov状态转移模型的预警效果进行评价，并对未来6个月和12个月我国系统性金融风险状况进行预测。第三部分是建议部分。针对我国潜在系统性金融风险的现状和预警结果，从防范系统性金融风险累积、重视外部冲击和传染风险、完善中国系统性金融风险预警机制和加强金融监管等方面，提出防范和化解我国系统性金融风险的政策建议。
作者简介
徐凤（1982-），北京师范大学金融学博士，北京工商大学经济学院讲师，研究方向为金融风险和区域金融产业发展。近五年来主持省部级课题4项，校级课题3项，参与国家级课题1项，省部级课题6项，发表论文8篇，其中核心期刊论文4篇。
目录
第1章 绪论
1.1 选题背景及意义
1.2 研究思路与研究方法
1.3 研究内容
1.4 创新之处
第2章 外文献研究述评
2.1 系统性金融风险相关文献综述
2.2 金融风险预警相关文献综述
2.3 外现有文献评价
第3章 中国潜在系统性金融风险识别
3.1 系统性金融风险的界定
3.2 中国潜在系统性金融风险现状
3.3 中国系统性金融风险形成
第4章 中国系统性金融风险预警机制基本框架
4.1 系统性金融风险预警机制经验借鉴
4.2 中国系统性金融风险预警机制现状及存在问题
4.3 中国系统性金融风险预警机制构建
第5章 中国系统性金融风险预警机制的指标体系研究
5.1 中国系统性金融风险状态的衡量
5.2 中国系统性金融风险预警指标的选择
第6章 中国系统性金融风险预警机制指标应用：实证分析
6.1 中国系统性金融风险预警模型的选择
6.2 基于Logit模型的系统性金融风险离散状态预警
6.3 基于Markov状态转换模型的系统性金融风险连续状态预警
6.4 中国系统性金融风险预警效果评价与预测
第7章 防范中国系统性金融风险的对策建议
7.1 重点防范我国系统性金融风险的累积
7.2 充分重视外部冲击和传染风险
7.3 完善中国系统性金融风险预警机制
7.4 加强完善金融监管体系
第8章 结论与展望
8.1 研究结论
8.2 研究不足与展望
参考文献
附录
附录1 各个风险指数数值
附录2 变量序列单位根检验结果
附录3 系统性金融风险预警指标格兰杰因果关系检验结果
1.1 选题背景及意义
1.2 研究思路与研究方法
1.3 研究内容
1.4 创新之处
第2章 外文献研究述评
2.1 系统性金融风险相关文献综述
2.2 金融风险预警相关文献综述
2.3 外现有文献评价
第3章 中国潜在系统性金融风险识别
3.1 系统性金融风险的界定
3.2 中国潜在系统性金融风险现状
3.3 中国系统性金融风险形成
第4章 中国系统性金融风险预警机制基本框架
4.1 系统性金融风险预警机制经验借鉴
4.2 中国系统性金融风险预警机制现状及存在问题
4.3 中国系统性金融风险预警机制构建
第5章 中国系统性金融风险预警机制的指标体系研究
5.1 中国系统性金融风险状态的衡量
5.2 中国系统性金融风险预警指标的选择
第6章 中国系统性金融风险预警机制指标应用：实证分析
6.1 中国系统性金融风险预警模型的选择
6.2 基于Logit模型的系统性金融风险离散状态预警
6.3 基于Markov状态转换模型的系统性金融风险连续状态预警
6.4 中国系统性金融风险预警效果评价与预测
第7章 防范中国系统性金融风险的对策建议
7.1 重点防范我国系统性金融风险的累积
7.2 充分重视外部冲击和传染风险
7.3 完善中国系统性金融风险预警机制
7.4 加强完善金融监管体系
第8章 结论与展望
8.1 研究结论
8.2 研究不足与展望
参考文献
附录
附录1 各个风险指数数值
附录2 变量序列单位根检验结果
附录3 系统性金融风险预警指标格兰杰因果关系检验结果
