作者：高顿财经研究院
页数：906
出版社：立信会计出版社
出版日期：2022
ISBN：9787542964151
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书依据FRM协会考纲编写，涵盖FRM一级考试四门科目知识点，注重知识点讲解，兼顾应试性。书中包括大量中文讲解例题；“知识一点通”对抽象知识点进行了形象的讲解；“备考小贴士”对知识点可能出现的形式进行归纳。每章末配有二维码，进行在线章节习题练习。
作者简介
拥有百名全职财经研发教师团队的高顿财经研究院，研发团队中83%是拥有海外学术背景和丰富的财经职场经验的“双师人才”。既重视教育教学、又重视教研与教学产品开发，既专注学术研究、又重视理实融通、靠前视野。
目录
第一章 风险管理基础模块
第一节 风险管理概况
第二节 风险管理基础模块分析
第二章 公司对金融风险的管理
第一节 对冲风险的利弊
第二节 风险对冲的流程
第三章 公司治理与风险管理
第一节 公司风险管理的发展
第二节 风险管理相关机制
第三节 风险偏好陈述书和激励机制
第四节 公司治理与风险管理的很好实践
第四章 信用风险转换机制
第一节 信用风险转换机制概述
第二节 降低信用风险的方法或机制
第三节 证券化机制
第五章 现代投资组合理论和资本资产定价模型
第一节 现代投资组合理论
第二节 资本资产定价模型
第三节 业绩度量比率
第六章 因素模型和套利定价理论
第一节 因素模型
第二节 套利定价理论
第七章 风险数据整合与风险报告
第一节 风险数据整合
第二节 风险报告
第三节 其他原则
第八章 企业风险管理
第一节 企业风险管理概述
第二节 企业风险管理的优缺点
第三节 ERM的组成和工具的运用
第四节 首席风险官
第九章 金融灾难案例分析
第一节 利率风险
第二节 融资流动性风险
第三节 构建和实施对冲策略
第四节 模型风险
第五节 违规交易和误导性报告
第六节 金融工程
第七节 声誉风险
第八节 公司治理
第九节 网络风险
第十章 剖析2007—2009年金融危机
第一节 金融危机的背景
第二节 金融危机的重大事件
第三节 导致危机被放大的机制
第十一章 GARP行为准则
第一节 GARP行为准则概述
第二节 行为准则
第三节 行为规范
第二部分 数量分析
第十二章 概率论基础
第一节 随机事件与概率
第二节 全概率公式与贝叶斯公式
第十三章 随机变量
第一节 随机变量的分类
第二节 随机变量的概率分布
第三节 四种总体矩
第十四章 概率分布
第一节 参数分布
第二节 离散分布
第三节 连续分布
第四节 抽样分布
第五节 混合分布
第十五章 多维随机变量
第一节 概率矩阵与多维随机变量
第二节 协方差与相关系数
第十六章 样本矩与中心极限定理
第一节 样本均值与样本方差
第二节 大数定律与中心极限定理
第十七章 置信区间与假设检验
第一节 区间估计
第二节 假设检验
第三节 均值与方差的假设检验
第十八章 一元线性回归
第一节 线性回归的基本思想
第二节 最小二乘法
第三节 回归系数的检验与置信区间
第十九章 多元线性回归
第一节 多元线性回归模型
第二节 多元线性回归的拟合优度
第三节 联合假设检验
第二十章 回归分析与诊断
第一节 模型设定
第二节 异方差与同方差
第三节 二值变量
第四节 多重共线性
第五节 高斯-马尔科夫定理
第六节 残差项与特别值
第二十一章 平稳的时间序列
第一节 时间序列的基本定义
第二节 协方差平稳的时间序列
第三节 白噪声
第四节 W0ld定理
第五节 移动平均模型
第六节 自回归模型
第七节 自回归移动平均模型
第八节 预测
第九节 平稳时间序列的季节性
第二十二章 非平稳的时间序列
第一节 非平稳时间序列的趋势性
第二节 非平稳时间序列的季节性因素
第三节 随机游走与单位根
第二十三章 收益率、波动率与相关系数
第一节 收益率的度量
第二节 金融资产收益率的分布与检验
第三节 幂律(The Power Law)
第四节 相关系数与独立性
第二十四章 模拟与自举法
第一节 蒙特卡洛模拟
第二节 方差减少技术
第三节 自举法
第四节 随机数生成过程
附录 计算器使用说明
第三部分 金融市场与产品
第四部分 估值与风险模型
