作者：赵国庆
页数：284
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2021
ISBN：9787300293424
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书共分八章，包括一元线性回归分析基础、多元线性回归分析、模型中误差项假定的诸问题 、线性模型的扩展、联立方程组模型的估计 、估计方法的扩展 、时间序列分析基础、非平稳经济变量分析。
作者简介
赵国庆，中国人民大学经济学院教授、博士生导师；中国数量经济学会学术委员会副主任。2017年获中国数量经济学会颁发的“中国数量经济学杰出学者”称号。1996年获日本京都大学经济学博士学位。在国内外专业杂志发表论文60余篇，出版著作与教材10余部。负责和承担过国家自然科学基金、科技部“863”、国家“211”工程等多个科研项目。浙江大学、华侨大学兼职教授，日本关西学院大学客座教授。
范红岗，中国人民大学数学学院副教授，金融数学与金融计算系副主任，斯坦福大学经济系访问学者。主要研究方向为计量经济理论与应用、金融数学等。在《北京师范大学学报》、《财经科学》、《系统工程》和Biomedical Soft Computing and Human Sciences等国内外高水平杂志发表论文15篇；与赵国庆教授共同编写《计量经济学（第六版）》《 EViews/Stata计量经济学入门》，另参与多部“十二五”规划教材的编写与修订工作。
本书特色
1. “十二五”“十一五”国家级规划教材 2. 中国人民大学、上海交通大学、武汉大学、南开大学名师执笔 3. 主编赵国庆为北京高等学校精品课程《计量经济学》负责人 4. 四大配套升级（免费提供）：
PPT课件
另配例题、习题的全部数据
另配例题、习题的EViews详细输出结果，以增强对理论知识的解释力 课后习题答案
5. 增添了分位数回归与Bootstrap技术、相应案例，以及stata代码
目录
第一章 一元线性回归分析基础
第一节 模型的假定 001
第二节 参数的最小二乘估计 007
第三节 最小二乘估计量的性质 012
第四节 系数的显著性检验 014
第五节 预测和预测区间 026
第二章 多元线性回归分析
第一节 模型的假定 039
第二节 参数的最小二乘估计 042
第三节 最小二乘估计量的性质 045
第四节 参数估计式的分布特性与检验 049
第五节 多重共线性 062
第六节 预 测 068
第三章 模型中误差项假定的诸问题
第一节 广义最小二乘估计 075
第二节 序列相关 078
第三节 异方差性 091
第四章 线性模型的扩展
第一节 模型的类型与变换 103
第二节 特殊变量的使用 107
第三节 结构变化的检验 112
第四节 分布滞后模型 115
第五节 工具变量法 123
第五章 联立方程组模型的估计
第一节 概 述 127
第二节 模型的结构式与简化式 131
第三节 模型的识别问题 133
第四节 模型识别的条件 137
第五节 联立方程组模型的估计方法 140
第六节 模型的应用与检验 145
第七节 计算实例与方法评价 147
第六章 估计方法的扩展
第一节 离散选择模型 156
第二节 受限因变量模型 162
第三节 面板数据 168
第七章 时间序列分析基础
第一节 时间序列的基本概念 176
第二节 自回归模型 179
第三节 滑动平均模型 187
第四节 自回归滑动平均模型 191
第五节 时间序列模型预测 198
第六节 时间序列的应用 203
第八章 非平稳经济变量分析
第一节 非平稳时间序列与虚假回归 208
第二节 单位根检验 212
第三节 经济变量的协整性 228
第四节 误差修正模型 232
第九章 分位数回归与技术初步
第一节 分位数回归 243
第二节 技术初步 250
部分习题答案与提示 258
附表 统计表 261
参考文献 270
