作者：王朝友著
页数：107页
出版社：哈尔滨工业大学出版社
出版日期：2021
ISBN：9787560387055
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书以中国股指期货和股市现货市场的互相影响和信息传递为研究内容, 探索了两市场间互相影响的模式和效果, 主要包括股指期货和现货指数的波动性结构分析、期货市场存在更多的跳跃因素、期现基差动态过程与市场价格稳定因素的分析等内容。
作者简介
王朝友，男，1986年生，四川成都人。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。现为东北财经大学管理科学与工程学院讲师，信息管理系副主任。他主持和参与了多项国家自然科学基金课题，已发表SSCI检索英文论文5篇，主要研究方向为金融衍生品和金融信息系统。研究内容主要针对中国金融期货市场，发现了现货市场价格稳定制度对期现市场间信息传递的影响以及两市场波动的异质性，揭示了股指期货价格发现的重要作用。
目录
目录
第1章 绪论
1.1问题的提出
1.2国内外研究现状
1.3研究内容及结构安排
1.4技术路线和研究方法
第2章 股指期货微观市场结构的理论分析
2.1 股指期货的微观价格理论分析
2.2 股指期货与现货引导关系和信息传递理论分析
2.3 市场波动理论和跳跃理论分析
2.4 期现基差理论分析
2.5 市场价格稳定机制理论分析
2.6 理论框架的构建
2.7 本章小结
第3章 股指期货与现货间信息传递和引导作用的研究
3.1市场运行效率与期现间的信息传递
3.2 数据说明
3.3 期现之间引导关系的实证研究
3.4 期现市场间波动性传递的实证研究
第4章 股指期货与现货市场波动性解析对比研究
4.1中国期现市场涨跌停制度的差异及其风险
4.2市场的动态特征分析
4.3基于长短时和跳跃的波动性模型
4.4实证结果
4.5结果分析与讨论
第5章 基于基差分析的市场间交互作用的研究
5.1期现市场的非同步交易现象
5.2数据说明
5.3涨跌停制度对基差均值回复性的影响
5.4价格稳定因素对基差稳定性的影响
结论
参考文献
