作者：胡杜妮
页数：163
出版社：经济科学出版社
出版日期：2020
ISBN：9787514154665
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
近年来，世界经济的快速发展、金融技术创新的日益活跃、新兴产业的不断涌现带来了财富的累计，也导致新风险的应运而生和总风险的增加。保险公司迎来新发展机遇的同时也面临着更加错综复杂的外部风险因素。为了转移部分风险，保险公司必须与再保险公司签订再保险契约，再保险公司需要设定合理的再保险价格确保契约可执行。本学位论文建立严谨的数理金融模型，在再保险价格给定、再保险价格随历史索赔变化、再保险价格随需求变化的逻辑框架下，研究再保险契约的设计问题。
作者简介
胡杜妮，2018年6月毕业于湖南大学工商管理学院，获得管理学博士学位，，2018年7月至今，南昌大学经济管理学院讲师。近5年，在国际经济金融权威SSCI、SCI期刊以一作发表论文5篇，以通信作者发表论文3篇。
目录
1．1 研究背景及意义
1．2 选题来源
1．3 文献综述
1．4 研究思路与研究内容
1．5 研究方法
1．6 主要创新点
第2章 引入投资的保险公司再保险决策研究
2．1 保险和投资模型设定
2．2 跳跃模型对应的最优再保险及投资决策
2．3 扩散近似模型对应的最优再保险投资决策
2．4 数值实验
2．5 本章小结
第3章 外推期望下保险公司再保险决策研究
3．1 外推信念引入及相关模型设定
3．2 最优再保险决策问题求解
3．3 数值结果分析
3．4 本章小结
第4章 扩散模型不确定下的稳健再保险契约
4．1 稳健再保险契约设计
4．2 稳健再保险契约求解
4．3 其他情形
4．4 比较静态分析
4．5 本章小结
第5章 跳跃模型及再保险人模糊厌恶的稳健再保险契约
5．1 委托代理模型设计
5．2 模糊厌恶委托人的稳健比例再保险契约
5．3 模糊厌恶委托人的稳健超额损失再保险契约
5．4 动态分析
5．5 本章小结
第6章 跳跃模型及保险人模糊厌恶的稳健再保险契约
6．1 委托代理关系
6．2 稳健比例再保险契约求解
6．3 稳健超额损失再保险契约求解
6．4 灵敏度分析
6．5 本章小结
第7章 总结
附录A 主持与参与的研究课题
附录B 第3章 定理相关证明
附录C 再保险人的效用损失（第5章内容的补充）
参考文献
后记
