作者：孙宪明著
页数：141页
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2019
ISBN：9787509594254
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内容简介
金融衍生品的定价和对冲策略设计通常使用随机模型对风险资产的价格建模。在这一框架下, 模型不确定性就成为一个无法回避的问题。对此, 本专著通过数值算法, 量化金融衍生品定价和对冲策略中的模型不确定性问题, 进而研究稳健的金融风险管理决策问题。
作者简介
孙宪明，男，山东曲阜人，2016年获中南大学和根特大学（比利时）理学双博士。现为中南财经政法大学金融工程系讲师，硕士研究生导师。获评湖北省“楚天学子”，中南财经政法大学“文澜青年学者”，主要研究兴趣有金融工程、金融科技及其相关领域。在Journal of Economic Dynamics and Control， Journal of Futures Markets， Journal of Computational and Applied Mathematics， Computational Economics等重要学术期刊发表论文多篇。目前主持国家自然科学基金（青年项目）、中央高校基本科研业务经费项目等科研项目。
目录
1．1 选题背景及研究意义
1．2 研究内容及章节概述
第2章 预备知识
2．1 随机分析基础
2．2 Malliavin分析
2．3 金融市场模型
第3章 局部风险最小策略的离散方法及策略的稳健性
3．1 预备知识
3．2 离散单纯期权和亚式期权的局部风险最小策略
3．3 离散价差期权和一篮子期权的局部风险最小策略
3．4 数值试验
3．5 讨论
第4章 金融衍生品价格不确定性的计量算法
4．1 预备知识
4．2 Smolyak算法及基于蒙特卡洛的优化算法
4．3 数值试验
4．4 讨论
第5章 解析逼近扭曲数学期望的数值算法
5．1 预备知识
5．2 解析逼近扭曲数学期望
5．3 数值试验
第6章 加权蒙特卡洛算法在减少模型不确定性影响中的应用
6．1 预备知识
6．2 加权蒙特卡洛算法
6．3 数值试验
第7章 亚式期权最优价格上界的数值算法及其应用
7．1 预备知识
7．2 加速计算基于随机模型的亚式期权价格上界
7．3 数值试验
第8章 总结与展望
8．1 总结
8．2 展望
附录A 半解析逼近CIR过程
附录B 由特征函数数值计算概率密度函数
参考文献
