作者：汪昌云类承曜谭松涛
页数：364
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2020
ISBN：9787300283005
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
投资学是金融学本科阶段很重要的一门专业课,在这本教材的编写过程中,力求做到如下几点:
,对于基础金融理论的介绍,力求反映学科前沿。经历了半个多世纪,现代金融学发展出一套经典的理论框架,本书尽可能将这些理论原汁原味地展现给读者。
第二,注重金融学思想和数学的结合。本书注重让学生们透过数理公式去理解模型背后的金融思想，但涉及的数学内容不超过微积分、线性代数和概率论的范畴。
第三,注重理论与实践的结合。本书在介绍经典理论的同时,也注重对证券市场的产品、制度、监管以及证券分析方法的介绍。
作为教材,本书面向的对象主要是经济学、金融学以及其他相关专业的本科生或者低年级研究生。在授课过程中,老师可以根据学生已有的经济学和金融学基础,增减讲授内容。在学习这本教材之前,学生优选能够拥有中级微观经济学以及相关数学课程的基础。对于一些经典理论的延伸,有兴趣的读者可以进一步阅读每章后的参考文献。
本次修订在内容、数据上进行了大幅度的更新,在各章节增加了相关的专栏内容和学习拓展资源的二维码链接,以利于读者在进行理论学习的同时,更多地关注金融实践,并思考理论如何联系实践、实践如何促进理论发展等问题。除此之外,本书在每章结束时增加了练习题。
目录
第一节 投资的定义
第二节 金融市场和金融产品
第2章 证券发行和交易
第一节 一级市场
第二节 二级市场
第三节 证券市场监管
第四节 股票价格指数
第3章 证券的收益与风险
第一节 收益的度量
第二节 风险的度量
第三节 风险态度及其度量
第4章 最优资产组合选择
第一节 资产组合的效率边界
第二节 最优资产组合选择
第三节 马科维茨资产组合选择模型
第四节 资产组合风险分散化
第5章 资本资产定价模型
第一节 两种基本的资产定价方法
第二节 资本资产定价模型
第三节 资本资产定价模型的扩展
第四节 资本资产定价模型的实证检验
第6章 因素模型与套利定价理论
第一节 因素模型
第二节 套利与套利组合
第三节 套利定价理论及其检验
第7章 有效市场假说
第一节 有效市场的含义和形式
第二节 有效市场的实证检验
第三节 关于有效市场假说的争议
第四节 行为金融理论与有效市场假说
第8章 证券分析
第一节 基本面分析
第二节 技术分析
第三节 证券技术分析的有效性
第9章 股票估值
第一节 金融资产估值的几种方法
第二节 股利贴现模型
第三节 市盈率研究
第10章 债券的基础
第一节 债券的定义和特征
第二节 债券的种类
第三节 中国债券品种
第四节 债券价格
第五节 债券收益率
第六节 债券评级
第11章 债券的组合管理
第一节 利率风险衡量
第二节 基点价格值
第三节 久期
第四节 凸性
第五节 消极型债券组合管理策略
第六节 积极型债券组合管理策略
……
第12章 金融衍生工具
第13章 证券投资基金
第14章 投资绩效衡量
