作者：[加]王勇关晶奇隋鹏达
页数：304
出版社：机械工业出版社
出版日期：2020
ISBN：9787111657217
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书主要侧重风险管理框架，没有过分追求定量，而是以风险管理为主线，在风险识别、风险度量和风险管理方面进行了介绍，全书行文框架基本按照现在的教学要求，特别增加了靠前外的经典风险管理案例，同时主要介绍了最新的摩根大通风险管理和巴塞尔协议III的内容。另外，本书力图在阐述金融风险管理的理念与工具的同时，与靠前最新的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟悉掌握金融风险管理的通用方法。
作者简介
王勇，博士，国家第一第一专家、上海市第一第一专家，现任天风证券首席风险官。他持有CFA和FRM证书，著有《金融风险管理》，并且翻译了《期权、期货及其他衍生产品》《风险管理与金融机构》《区块链：技术驱动金融》《数字化金融》等多部颇具影响力的著作。 关晶奇，博士，财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业财务管理协会风控专业委员会专家，现任中国邮政储蓄银行战略发展部总经理助理。他持有FRM证书，著有《金融风险管理》《原来这是经济学》，主编《风控大咖话风控》。 隋鹏达，中央财经大学一史蒂文斯理工学院管理学硕士，独立金融分析师。著有《金融风险管理》，译著《现代投资组合理论与投资分析》（原书第9版）。
本书特色
极为丰富的国内外经典风险管理案例，金融科技发展对风险管理的全面解读
目录
作者简介
前言
第1章 绪论 · 1
11 风险的概念 · 1
12 风险管理理论发展历史 · 4
13 风险管理的价值 · 21
练习题 · 31
第2章 风险管理框架 · 32
21 风险管理工作步骤 · 36
22 风险管理组织架构 · 42
23 风险管理流程设置 · 48
24 风险管理报告体系 · 50
25 风险管理准备金及资本提取 · 51
26 全面风险管理介绍 · 56
练习题 · 61
第3章 金融体系主要风险概览 · 63
31 市场风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 65
32 信用风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 69
33 操作风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 72
34 流动性风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 79
35 其他金融风险介绍 · 83
练习题 · 86
第4章 国际相关监管法规介绍 · 87
41 巴塞尔协议体系概览 · 89
42 国际掉期与衍生工具协会协议体系 · 119
43 《多德-弗兰克法案》 · 125
练习题 · 139
第5章 风险管理主要方法 · 140
51 内部控制 · 140
52 风险损失估计 · 146
53 风险准备金计提 · 154
54 资本计提及配置 · 155
55 风险调整绩效配置 · 157
练习题 · 159
第6章 市场风险管理 · 160
61 市场风险管理的核心：风险价值（VaR） · 160
62 金融机构市场风险管理 · 164
练习题 · 179
第7章 信用风险管理 · 181
71 信用风险管理的核心：信用评级 · 183
72 金融机构信用风险管理 · 192
73 信用风险度量 · 209
74 信用风险缓释 · 212
75 信用风险转移 · 218
练习题 · 224
第8章 操作风险管理 · 226
81 操作风险管理发展的阶段 · 227
82 操作风险管理框架基本要素 · 229
83 操作风险管理的战略与政策 · 230
84 操作风险组织架构设计 · 232
85 操作风险管理的流程 · 233
86 操作风险基本管理工具 · 244
87 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 · 245
练习题 · 248
第9章 流动性风险管理 · 249
91 资产流动性风险的管理 · 251
92 融资流动性风险管理 · 257
93 以银行为主的金融机构流动性风险管理 · 261
94 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 · 270
练习题 · 272
第10章 风险管理与金融科技 · 273
101 什么是金融科技 · 273
102 导论篇：金融科技发展正当其时 · 274
103 技术篇：“ABCD”技术成熟度 · 279
104 应用篇：新兴技术在金融风险管理领域中的应用—以证券业为例 · 283
105 操作篇：打破数字壁垒，关于金融科技实施的几点思考—以证券业为例 · 293
106 结束语 · 296
练习题 · 296
前言
第1章 绪论 · 1
11 风险的概念 · 1
12 风险管理理论发展历史 · 4
13 风险管理的价值 · 21
练习题 · 31
第2章 风险管理框架 · 32
21 风险管理工作步骤 · 36
22 风险管理组织架构 · 42
23 风险管理流程设置 · 48
24 风险管理报告体系 · 50
25 风险管理准备金及资本提取 · 51
26 全面风险管理介绍 · 56
练习题 · 61
第3章 金融体系主要风险概览 · 63
31 市场风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 65
32 信用风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 69
33 操作风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 72
34 流动性风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 79
35 其他金融风险介绍 · 83
练习题 · 86
第4章 国际相关监管法规介绍 · 87
41 巴塞尔协议体系概览 · 89
42 国际掉期与衍生工具协会协议体系 · 119
43 《多德-弗兰克法案》 · 125
练习题 · 139
第5章 风险管理主要方法 · 140
51 内部控制 · 140
52 风险损失估计 · 146
53 风险准备金计提 · 154
54 资本计提及配置 · 155
55 风险调整绩效配置 · 157
练习题 · 159
第6章 市场风险管理 · 160
61 市场风险管理的核心：风险价值（VaR） · 160
62 金融机构市场风险管理 · 164
练习题 · 179
第7章 信用风险管理 · 181
71 信用风险管理的核心：信用评级 · 183
72 金融机构信用风险管理 · 192
73 信用风险度量 · 209
74 信用风险缓释 · 212
75 信用风险转移 · 218
练习题 · 224
第8章 操作风险管理 · 226
81 操作风险管理发展的阶段 · 227
82 操作风险管理框架基本要素 · 229
83 操作风险管理的战略与政策 · 230
84 操作风险组织架构设计 · 232
85 操作风险管理的流程 · 233
86 操作风险基本管理工具 · 244
87 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 · 245
练习题 · 248
第9章 流动性风险管理 · 249
91 资产流动性风险的管理 · 251
92 融资流动性风险管理 · 257
93 以银行为主的金融机构流动性风险管理 · 261
94 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 · 270
练习题 · 272
第10章 风险管理与金融科技 · 273
101 什么是金融科技 · 273
102 导论篇：金融科技发展正当其时 · 274
103 技术篇：“ABCD”技术成熟度 · 279
104 应用篇：新兴技术在金融风险管理领域中的应用—以证券业为例 · 283
105 操作篇：打破数字壁垒，关于金融科技实施的几点思考—以证券业为例 · 293
106 结束语 · 296
练习题 · 296
