作者：李书
页数：203
出版社：中国社会科学出版社
出版日期：2019
ISBN：9787520347952
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
通货膨胀是关系到一个国家政治稳定，社会和谐的重大问题，也是各国宏观政策调控的主要目标和根本出发点。当前，我国正处于国民经济结构调整和转型升级的关键时期，保障经济的平稳运行更是实现国家战略和民生发展的重要前提。而新常态下对于通货膨胀的深刻认识和科学治理则需要从我国宏观经济的阶段性新特征出发，以动态视角认清环境的发展变化，理清内外部因素对通货膨胀的影响机制，并探索这一过程中的政策选择。因而，本书旨在围绕我国通货膨胀动态机制展开探讨，一方面从通货膨胀自身特征入手，对新经济形势下通货膨胀过程的演进规律与影响因素进行深入挖掘；另一方面从通货膨胀成因角度，选取有代表性的冲击源，进一步分析内、外部冲击对通货膨胀的作用机制，以及如何匹配有效的货币政策进行调控，以期为我国通货膨胀的治理与宏观经济调控提供有价值的决策参考。
作者简介
李书，博士，长春理工大学经济管理学院，讲师。研究方向为经济周期与经济政策计量。在《东北师大学报》《南京社会科学》《学习与探索》《求索》等学术期刊发表论文多篇。
目录
第一章 绪论…………………………………………………………… １
第一节 研究背景………………………………………………… １
第二节 研究意义………………………………………………… ４
第三节 研究方法………………………………………………… ６一 理论研究与实证研究相结合………………………… ６二 定性分析与定量分析相结合………………………… ６三 建立数量模型………………………………………… ６
第四节 研究框架与主要内容………………………………… ７
第五节 主要创新……………………………………………… １０一 关于通货膨胀持续性特征的研究…………………… １０二 关于资产价格对通货膨胀作用机制的研究………… １１三 关于输入型通货膨胀的研究………………………… １１
第二章 理论回顾与文献综述……………………………………… １２
第一节 通货膨胀测度………………………………………… １２
第二节 通货膨胀成因理论…………………………………… １４一 需求拉动理论………………………………………… １４二 货币理论……………………………………………… １８三 成本推动理论………………………………………… ２１四 结构性理论…………………………………………… ２３五 输入理论……………………………………………… ２６
第三节 货币政策规则与通货膨胀…………………………… ２９一 货币数量论…………………………………………… ２９二 麦克勒姆规则………………………………………… ３５三 泰勒规则……………………………………………… ３７四 货币政策与通货膨胀关联机制的研究现状………… ４１
第三章 通货膨胀的波动性特征与成因分解……………………… ４６
第一节 通货膨胀周期波动…………………………………… ４７
第二节 通货膨胀波动性特征分析…………………………… ５１一 相关理论与研究方法………………………………… ５２二 基于ＧＡＲＣＨ族模型的波动性检验………………… ５７
第三节 通货膨胀的成因分解………………………………… ６４一 主成分分析与因子分析简介………………………… ６５二 通货膨胀成因的因子分析…………………………… ６８
第四节 本章小结与政策启示………………………………… ７８
第四章 通货膨胀持续性的动态特征与货币政策………………… ８１
第一节 相关理论与文献回顾………………………………… ８１
第二节 理论基础与模型构建………………………………… ８４一 货币政策影响通货膨胀持续性的理论基础………… ８４二 ＩＭＳ—ＡＲ模型简介…………………………………… ８５三 ＴＶＰ—ＶＡＲ模型原理………………………………… ８６
第三节 通货膨胀持续性的动态特征………………………… ８８
第四节 货币政策调控的时变影响机制……………………… ８９一 变量选取与模型估计………………………………… ９０二 等间隔脉冲响应函数分析…………………………… ９５三 时点脉冲响应函数分析…………………………… １００
第五节 本章小结与政策启示……………………………… １０５一 本章小结……………………………………………… １０５
２ 我国通货膨胀动态机制与货币政策选择二 政策启示……………………………………………… １０７
第五章 经济增长对通货膨胀影响的非线性研究……………… １０９
第一节 相关理论与文献回顾……………………………… １１０
第二节 时变系数状态空间模型的估计原理……………… １１２一 时变系数状态空间模型构建机理………………… １１２二 卡尔曼滤波算法…………………………………… １１３
第三节 经济增长对通货膨胀作用机制的动态分析……… １１５一 变量选取与说明…………………………………… １１５二 固定系数模型估计………………………………… １１６三 时变系数状态空间模型估计……………………… １１８四 菲利普斯曲线的非线性特征……………………… １２０
第四节 本章小结与政策启示……………………………… １２５
第六章 资产价格、通货膨胀与货币政策选择………………… １２７
第一节 相关理论及文献回顾……………………………… １２８一 资产价格波动对通货膨胀具有正向作用………… １２８二 资产价格波动对通货膨胀具有负向作用………… １３０三 资产价格波动与通货膨胀无关…………………… １３１
第二节 ＭＳ—ＶＡＲ模型估计原理…………………………… １３１
第三节 我国通货膨胀的区制划分………………………… １３４一 变量选取与说明…………………………………… １３４二 我国通货膨胀的区制转移特征…………………… １３５
第四节 资产价格波动与通货膨胀的关联机制及货币
政策调控……………………………………………… １４０一 资产价格对通货膨胀的指示作用………………… １４０二 货币政策调控效果分析…………………………… １４２
第五节 本章小结与政策启示……………………………… １４６
目 录 ３
第七章 输入型通货膨胀的作用机制研究……………………… １４９
第一节 相关理论与文献回顾……………………………… １５０一 大宗商品价格与通货膨胀………………………… １５０二 国际通货膨胀的货币论…………………………… １５２三 关于混频模型的实证应用………………………… １５４
第二节 ＭＦ—ＶＡＲ模型原理及方法………………………… １５５一 ＭＦ—ＶＡＲ模型结构………………………………… １５５二 ＭＦ—ＶＡＲ模型的参数估计………………………… １５６
第三节 输入型因素对我国通货膨胀的影响机制………… １５９一 变量选取与模型构建……………………………… １５９二 ＭＦ—ＶＡＲ模型与传统ＶＡＲ模型比较…………… １６１三 输入性因素对我国通货膨胀的影响效应分析…… １６４
第四节 本章小结及政策启示……………………………… １６７
结 论………………………………………………………………… １７０一 关于通货膨胀波动性特征与通货膨胀成因……… １７０二 关于通货膨胀持续性特征与货币政策…………… １７２三 关于经济周期波动对通货膨胀的影响机制……… １７３四 关于资产价格变动对通货膨胀的作用机制及货币
政策选择……………………………………………… １７５五 输入型因素对通货膨胀的作用机制……………… １７６
附 录………………………………………………………………… １７８
参考文献……………………………………………………………… １８４
第一节 研究背景………………………………………………… １
第二节 研究意义………………………………………………… ４
第三节 研究方法………………………………………………… ６一 理论研究与实证研究相结合………………………… ６二 定性分析与定量分析相结合………………………… ６三 建立数量模型………………………………………… ６
第四节 研究框架与主要内容………………………………… ７
第五节 主要创新……………………………………………… １０一 关于通货膨胀持续性特征的研究…………………… １０二 关于资产价格对通货膨胀作用机制的研究………… １１三 关于输入型通货膨胀的研究………………………… １１
第二章 理论回顾与文献综述……………………………………… １２
第一节 通货膨胀测度………………………………………… １２
第二节 通货膨胀成因理论…………………………………… １４一 需求拉动理论………………………………………… １４二 货币理论……………………………………………… １８三 成本推动理论………………………………………… ２１四 结构性理论…………………………………………… ２３五 输入理论……………………………………………… ２６
第三节 货币政策规则与通货膨胀…………………………… ２９一 货币数量论…………………………………………… ２９二 麦克勒姆规则………………………………………… ３５三 泰勒规则……………………………………………… ３７四 货币政策与通货膨胀关联机制的研究现状………… ４１
第三章 通货膨胀的波动性特征与成因分解……………………… ４６
第一节 通货膨胀周期波动…………………………………… ４７
第二节 通货膨胀波动性特征分析…………………………… ５１一 相关理论与研究方法………………………………… ５２二 基于ＧＡＲＣＨ族模型的波动性检验………………… ５７
第三节 通货膨胀的成因分解………………………………… ６４一 主成分分析与因子分析简介………………………… ６５二 通货膨胀成因的因子分析…………………………… ６８
第四节 本章小结与政策启示………………………………… ７８
第四章 通货膨胀持续性的动态特征与货币政策………………… ８１
第一节 相关理论与文献回顾………………………………… ８１
第二节 理论基础与模型构建………………………………… ８４一 货币政策影响通货膨胀持续性的理论基础………… ８４二 ＩＭＳ—ＡＲ模型简介…………………………………… ８５三 ＴＶＰ—ＶＡＲ模型原理………………………………… ８６
第三节 通货膨胀持续性的动态特征………………………… ８８
第四节 货币政策调控的时变影响机制……………………… ８９一 变量选取与模型估计………………………………… ９０二 等间隔脉冲响应函数分析…………………………… ９５三 时点脉冲响应函数分析…………………………… １００
第五节 本章小结与政策启示……………………………… １０５一 本章小结……………………………………………… １０５
２ 我国通货膨胀动态机制与货币政策选择二 政策启示……………………………………………… １０７
第五章 经济增长对通货膨胀影响的非线性研究……………… １０９
第一节 相关理论与文献回顾……………………………… １１０
第二节 时变系数状态空间模型的估计原理……………… １１２一 时变系数状态空间模型构建机理………………… １１２二 卡尔曼滤波算法…………………………………… １１３
第三节 经济增长对通货膨胀作用机制的动态分析……… １１５一 变量选取与说明…………………………………… １１５二 固定系数模型估计………………………………… １１６三 时变系数状态空间模型估计……………………… １１８四 菲利普斯曲线的非线性特征……………………… １２０
第四节 本章小结与政策启示……………………………… １２５
第六章 资产价格、通货膨胀与货币政策选择………………… １２７
第一节 相关理论及文献回顾……………………………… １２８一 资产价格波动对通货膨胀具有正向作用………… １２８二 资产价格波动对通货膨胀具有负向作用………… １３０三 资产价格波动与通货膨胀无关…………………… １３１
第二节 ＭＳ—ＶＡＲ模型估计原理…………………………… １３１
第三节 我国通货膨胀的区制划分………………………… １３４一 变量选取与说明…………………………………… １３４二 我国通货膨胀的区制转移特征…………………… １３５
第四节 资产价格波动与通货膨胀的关联机制及货币
政策调控……………………………………………… １４０一 资产价格对通货膨胀的指示作用………………… １４０二 货币政策调控效果分析…………………………… １４２
第五节 本章小结与政策启示……………………………… １４６
目 录 ３
第七章 输入型通货膨胀的作用机制研究……………………… １４９
第一节 相关理论与文献回顾……………………………… １５０一 大宗商品价格与通货膨胀………………………… １５０二 国际通货膨胀的货币论…………………………… １５２三 关于混频模型的实证应用………………………… １５４
第二节 ＭＦ—ＶＡＲ模型原理及方法………………………… １５５一 ＭＦ—ＶＡＲ模型结构………………………………… １５５二 ＭＦ—ＶＡＲ模型的参数估计………………………… １５６
第三节 输入型因素对我国通货膨胀的影响机制………… １５９一 变量选取与模型构建……………………………… １５９二 ＭＦ—ＶＡＲ模型与传统ＶＡＲ模型比较…………… １６１三 输入性因素对我国通货膨胀的影响效应分析…… １６４
第四节 本章小结及政策启示……………………………… １６７
结 论………………………………………………………………… １７０一 关于通货膨胀波动性特征与通货膨胀成因……… １７０二 关于通货膨胀持续性特征与货币政策…………… １７２三 关于经济周期波动对通货膨胀的影响机制……… １７３四 关于资产价格变动对通货膨胀的作用机制及货币
政策选择……………………………………………… １７５五 输入型因素对通货膨胀的作用机制……………… １７６
附 录………………………………………………………………… １７８
参考文献……………………………………………………………… １８４
