作者：徐望
页数：458
出版社：上海财经大学出版社
出版日期：2018
ISBN：9787564232702
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
随着金融科技的飞速发展，行业要求金融风险管理人员同时具备金融和编程两个领域的专业知识及技能。
本书主要面向FRM领域相关人才。FRM全称 Finan Risk Manager（金融风险管理师），是金融风险管理领域享誉优选的靠前资格认证，由美国“优选风险管理协会”（Global Association of Risk Professionals，GARP）设立。FRM课程是依据现代金融风险管理体系发展出来的前沿知识体系。
MATLAB作为一款很好的计算软件，其强大的数值计算能力和丰富的工具箱为金融数量分析提供了强有力的支持。优选超过2000家金融机构用MATLAB进行资产管理和投资分析。
作为理论教学和实验教学相结合的一次有效尝试，本书介绍了金融风险管理师应具备的核心知识，对大部分重点给出了理论讲解和例题分析，绝大多数例题给出了MATLAB的编程实现逻辑。“理论—例题—代码”的讲解结构，一方面有助于读者掌握金融风险管理的基本原理和方法，另一方面有助于读者以理论联系实际，培养动手编程的实践能力。
作者简介
徐望，
工学博士、FRM持证人、广州中值投资管理有限公司合伙人、高顿财经研究院兼职研究员、《FRM一级中文教材》主要编委会成员之一。
从事相关领域研究12年，主要研究方向为计量经济理论与应用、金融数量分析以及MATLAB和Python在量化投资和风险管理中的应用。
目录
第一部分 MATLAB编程基础
第一章 MATLAB基础知识
第一节 MATLAB概述
第二节 MATLAB、Python和R语言的比较
第三节 MATLAB金融工具箱
第四节 使用MATLAB的主要金融机构
第五节 MATLAB操作界面
第二章 MATLAB数值计算
第一节 数据类型与变量
第二节 矩阵的定义和运算
第三章 MATLAB编程
第一节 MATLAB编程概述
第二节 MATLAB语言的流程控制
第三节 MATLAB函数调用
第四节 MATLAB程序调试
第四章 MATLAB绘图基础
第一节 二维图形绘制
第二节 三维图形绘制
第五章 数据的导入与输出
第一节 从TxT文件中读取数据
第二节 向TxT文件写入数据
第三节 从Excel文件中读取数据
第四节 向Excel文件写入数据
第五节 从新浪财经获取股票实时数据
第六节 从腾讯股票接口获取股票历史数据
第二部分 风险管理基础
第六章 风险管理基础
第一节 风险管理的基本概念
第二节 风险的类别
第三节 风险对冲的利弊
第四节 风险对冲的流程
第七章 现代投资组合管理
第一节 马科维茨投资组合理论
第二节 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model，CAPM)
第三节 应用cAPM模型进行绩效评估
第四节 因素模型
第五节 套利定价理论
第六节 投资组合管理与MATIJAB编程
第三部分 数量分析
第八章 描述性统计量
第一节 中心趋势
第二节 离散程度
第三节 偏度与峰度(Skewness and Kurtosis)
第四节 描述性统计量的MATLAB编程
第九章 概率分布
第一节 离散分布
第二节 连续分布
第三节 抽样分布
第四节 概率密度和分布的MATLAB编程
第十章 参数估计与假设检验
第一章 MATLAB基础知识
第一节 MATLAB概述
第二节 MATLAB、Python和R语言的比较
第三节 MATLAB金融工具箱
第四节 使用MATLAB的主要金融机构
第五节 MATLAB操作界面
第二章 MATLAB数值计算
第一节 数据类型与变量
第二节 矩阵的定义和运算
第三章 MATLAB编程
第一节 MATLAB编程概述
第二节 MATLAB语言的流程控制
第三节 MATLAB函数调用
第四节 MATLAB程序调试
第四章 MATLAB绘图基础
第一节 二维图形绘制
第二节 三维图形绘制
第五章 数据的导入与输出
第一节 从TxT文件中读取数据
第二节 向TxT文件写入数据
第三节 从Excel文件中读取数据
第四节 向Excel文件写入数据
第五节 从新浪财经获取股票实时数据
第六节 从腾讯股票接口获取股票历史数据
第二部分 风险管理基础
第六章 风险管理基础
第一节 风险管理的基本概念
第二节 风险的类别
第三节 风险对冲的利弊
第四节 风险对冲的流程
第七章 现代投资组合管理
第一节 马科维茨投资组合理论
第二节 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model，CAPM)
第三节 应用cAPM模型进行绩效评估
第四节 因素模型
第五节 套利定价理论
第六节 投资组合管理与MATIJAB编程
第三部分 数量分析
第八章 描述性统计量
第一节 中心趋势
第二节 离散程度
第三节 偏度与峰度(Skewness and Kurtosis)
第四节 描述性统计量的MATLAB编程
第九章 概率分布
第一节 离散分布
第二节 连续分布
第三节 抽样分布
第四节 概率密度和分布的MATLAB编程
第十章 参数估计与假设检验
