作者：曹泉伟陈卓等
页数：306
出版社：经济科学出版社
出版日期：2019
ISBN：9787521805116
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书通过定性的归纳总结和定量的数据分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，对我国公募基金行业的一些基础性、规律性的问题做出深入分析，使读者对公募行业整体的发展脉络有一个全面而清晰的认识，加深对公募基金行业发展现状的理解。同时也为关注公募基金行业发展的各界人士提供一份可以深入了解公募基金行业的参阅材料。
作者简介
美国宾夕法尼亚州立大学商学院金融系讲师教授，博士生导师，兼任清华大学五道口金融学院民生财富研究中心主任。研究方向包括对冲基金、公募基金、金融衍生品定价和金融市场微观结构。
本书特色
本书系统地分析了我国公募基金行业自1991年至2018年的发展概况，探讨主动管理的股票型公募基金能否战胜被动管理的指数型基金，深入评估公募基金管理团队的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。特别地，本书以基金经理为主线，对在职和已离职的基金经理的选股和择时能力进行了评估。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国公募基金行业的重大问题，以期为关注公募基金行业的各界人士提供参考。
目录
第一章 中国公募基金行业发展概览
一、公募基金发展历程
二、2018年公募基金行业新动态
（一）《资管新规》出台对公募基金的影响
（二）养老目标公募基金产品问世
（三）公募大力布局指数化基金
（四）“个人系”公募基金获批
三、发展现状
（一）基金数量
（二）基金资产管理规模
（三）基金分类
（四）基金费率
四、小结
第二章 股票型基金能否跑赢大盘指数
一、第一收益分析
（一）年度收益率的比较
（二）基金第一大盘指数的比例
（三）累计收益率的比较
二、风险调整后收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁诺比率
三、股票型基金的收益率、夏普比率和索丁诺比率的相关性
四、小结
第三章 股票型基金的第一业绩从何而来
一、回归模型及样本
二、选股能力分析
三、择时能力分析
四、选股能力与择时能力的稳健性检验
五、区分基金经理的能力与运气
六、小结
第四章 公募基金的业绩可持续吗
一、收益率持续性的Spearman相关性检验
二、收益率持续性的绩效二分法检验
三、收益率持续性的描述统计检验
四、夏普比率持续性的描述统计检验
五、小结
第五章 股票型基金经理的选股与择时能力
一、样本空间
（一）在职与离职基金经理数量
（二）基金经理的任职期限
（三）基金经理合并收益序列
二、基金经理的选股能力
（一）在职基金经理选股能力
（二）离职基金经理选股能力
三、基金经理的择时能力
（一）在职基金经理择时能力
（二）离职基金经理择时能力
四、小结
附录一 股票型公募基金业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2014～2018年
附录二 股票型公募基金经理的选股能力和择时能力（按年化“排序）：2014～2018年
一、公募基金发展历程
二、2018年公募基金行业新动态
（一）《资管新规》出台对公募基金的影响
（二）养老目标公募基金产品问世
（三）公募大力布局指数化基金
（四）“个人系”公募基金获批
三、发展现状
（一）基金数量
（二）基金资产管理规模
（三）基金分类
（四）基金费率
四、小结
第二章 股票型基金能否跑赢大盘指数
一、第一收益分析
（一）年度收益率的比较
（二）基金第一大盘指数的比例
（三）累计收益率的比较
二、风险调整后收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁诺比率
三、股票型基金的收益率、夏普比率和索丁诺比率的相关性
四、小结
第三章 股票型基金的第一业绩从何而来
一、回归模型及样本
二、选股能力分析
三、择时能力分析
四、选股能力与择时能力的稳健性检验
五、区分基金经理的能力与运气
六、小结
第四章 公募基金的业绩可持续吗
一、收益率持续性的Spearman相关性检验
二、收益率持续性的绩效二分法检验
三、收益率持续性的描述统计检验
四、夏普比率持续性的描述统计检验
五、小结
第五章 股票型基金经理的选股与择时能力
一、样本空间
（一）在职与离职基金经理数量
（二）基金经理的任职期限
（三）基金经理合并收益序列
二、基金经理的选股能力
（一）在职基金经理选股能力
（二）离职基金经理选股能力
三、基金经理的择时能力
（一）在职基金经理择时能力
（二）离职基金经理择时能力
四、小结
附录一 股票型公募基金业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2014～2018年
附录二 股票型公募基金经理的选股能力和择时能力（按年化“排序）：2014～2018年
