作者：周陈曦著
页数：236
出版社：中国金融出版社
出版日期：2018
ISBN：9787522000060
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本文以传统的货币银行理论为基础，构建了价格型调控转型背景下的货币政策操作目标效力的评价体系。具体而言，该体系包括：操作目标波动率预测及精度状况；应货币政策工具的反馈能力；对货币政策很终目标的调控效力；对市场利率的引导效果；与货币供应量的协调状态等五个方面内容。
作者简介
周陈曦，1985年生，籍贯江西省永新县，供职于中国人民银行南昌中心支行货币金银处。2018年博士毕业于江西财经大学金融学院金融学专业。曾任中国（深圳）综合开发研究院项目研究员。公开发表学术论文30余篇。
本书特色
本文以传统的货币银行理论为基础，构建了价格型调控转型背景下的货币政策操作目标效力的评价体系。具体而言，该体系包括：操作目标波动率预测及精度状况；应货币政策工具的反馈能力；对货币政策最终目标的调控效力；对市场利率的引导效果；与货币供应量的协调状态等五个方面内容。
目录
2 价格型调控转型中操作目标效力检验的理论基础与实践2. 3 价格型调控转型背景下操作目标效力检验体系的建立2. 4 SHIBOR 作为货币政策操作目标的价值2. 5 操作目标应用及其效力的国际经验2. 6 我国操作目标的具体实践2. 7 我国货币政策操作目标效力的制约因素
3 可测性: SHIBOR 波动率的预测及其检验3. 1 各时期SHIBOR 的阶段性波动状态3. 2 波动率预测理论3. 3 SHIBOR 的波动率预测的实证分析3. 4 本章小结
4 可控性: 货币政策工具对于SHIBOR 调控的有效性4. 1 货币政策工具的组成及体系4. 2 货币政策工具对于SHIBOR 影响效应的传导4. 3 货币政策工具对于SHIBOR 的影响4. 4 基于State – Space 模型的实证分析4. 5 本章小结
5 相关性: SHIBOR 调控对于最终目标的影响路径及其效果5. 1 SHIBOR 对于最终目标调控的理论分析5. 2 SHIBOR 影响最终目标的主要路径5. 3 SHIBOR 对于最终目标影响效应的SVAR 模型分析5. 4 本章小结
6 联动性: SHIBOR 对于其他市场利率的引导效应6. 1 我国利率体系及其相关关系6. 2 利率联动效应的内在机理6. 3 SHIBOR 各期限间的联动效应6. 4 SHIBOR 与主要市场利率间的联动效应6. 5 本章小结
7 协调性: SHIBOR 与货币供应量变动的相互影响效应7. 1 货币供给与利率协调的理论分析7. 2 SHIBOR 与货币供应量间协调的路径分析7. 3 基于SEM 模型的实证分析7. 4 本章小结
8 研究结论与对策思考8. 1 主要研究结论8. 2 相关对策思考
政策效能
参考文献
致谢
