作者：中国期货业协会
页数：360
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2019
ISBN：9787509580332
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书是全国期货从业人员资格考试用书之一，是期货业内的权威教材。本书共9章：宏观经济指标；衍生品定价；定性与定量分析；量化交易；商品期货及衍生品应用；金融期货及衍生品应用；场外衍生品；结构化产品；金融衍生品业务风险管理。
作者简介
中国期货业协会（以下简称协会）成立于2000年12月29日，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，为非营利性的社会团体法人。协会的注册地和常设机构设在北京。协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。协会由期货公司等从事期货业务的会员、期货交易所特别会员和地方期货业协会联系会员组成。会员大会是协会的最高权力机构，每四年举行一次。理事会是会员大会闭会期间的协会常设权力机构，对会员大会负责，理事会每年至少召开一次会议。理事会由会员理事、特别会员理事和非会员理事组成。理事任期四年，可连选连任。理事会根据工作需要下设专业委员会，专业委员会为理事会议事机构，对理事会负责。
目录
第一章 宏观经济指标
第一节 主要经济指标
一、国内生产总值
二、固定资产投资
三、城镇就业数据
四、价格指数
五、采购经理人指数
第二节 货币金融指标
一、货币供应量
二、利率、存款准备金率
三、公开市场操作工具
四、汇率
五、美元指数
第三节 其他重要指标
一、商品价格指数
二、波罗的海干散货运价指数
三、波动率指数
四、信用违约互换指数
第二章 衍生品定价
第一节 远期与期货定价
一、定价理论
二、定价分析
第二节 期权定价
一、平价公式
二、二叉树模型
三、B-S-M模型
四、希腊字母
五、波动率
第三节 互换定价
一、利率互换定价
二、信用违约互换定价
第三章 分析方法
第一节 基本分析方法
一、经济周期分析法
二、平衡表法
三、季节性分析法
四、成本利润分析法
五、持仓分析法
六、事件驱动分析法
第二节 计量分析方法
一、相关关系分析
二、线性回归分析
三、时间序列分析
四、GARCH类模型分析
第四章 量化交易
第一节 量化交易的特征
第二节 系统的开发
一、寻找策略思想
二、所需数据的获取
三、量化交易的实现
第三节 系统的测试评估
一、测试评估平台
二、测试与评估方法
三、主要测试评估指标
四、模型仿真运行测试
第四节 量化交易的特定风险及其管理
一、开发、测试中风险控制
二、交易前的风险控制
三、交易中的风险控制
四、其他风险控制措施
第五章 商品期货及其衍生品应用
第一节 在商品货物贸易中的应用
一、基差定价
二、库存管理
三、期货仓单串换业务
四、合作套期保值业务
第二节 在资产配置中的应用
一、商品指数策略
二、商品CTA策略
第三节 “保险+期货”
一、“保险+期货”的含义
二、“保险+期货”的运作机制
三、“保险+期货”的应用
第六章 金融期货及衍生品应用
第一节 权益类衍生品应用
一、阿尔法策略
二、指数化投资策略
三、现金资产证券化策略
四、备兑看涨期权策略
五、保护性看跌期权策略
第二节 利率类衍生品应用
一、基差交易策略
二、久期管理策略
三、资产配置策略
第三节 汇率类衍生品应用
一、进出口贸易
二、境外投融资
三、金融机构外汇业务
第七章 场外衍生品
第一节 场外互换
一、利率互换与利率风险管理
二、货币互换与汇率风险管理
三、股票收益互换与股票投资风险管理
第二节 场外期权
一、合约设计
二、投资组合风险控制
第三节 信用衍生品
一、信用违约互换基本结构
二、合成担保债务凭证(合成CD0)
第八章 结构化产品
第一节 权益类结构化产品
一、保本型股指联结票据
二、收益增强型股指联结票据
三、参与型红利证
四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品
第三节 利率类结构化产品
一、逆向浮动利率票据
二、区间浮动利率票据
第三节 汇率类结构化产品
一、双货币债券
二、指数货币期权票据
第九章 衍生品业务风险管理
第一节 风险识别
一、市场风险
二、信用风险
三、流动性风险
四、操作风险
五、模型风险
第二节 风险度量
一、敏感性分析
二、情景分析和压力测试
三、在险价值(Value at Risk, VaR)
第三节 风险对冲
一、场内工具对冲
二、场外工具对冲
三、创设新产品进行对冲
后记
第一节 主要经济指标
一、国内生产总值
二、固定资产投资
三、城镇就业数据
四、价格指数
五、采购经理人指数
第二节 货币金融指标
一、货币供应量
二、利率、存款准备金率
三、公开市场操作工具
四、汇率
五、美元指数
第三节 其他重要指标
一、商品价格指数
二、波罗的海干散货运价指数
三、波动率指数
四、信用违约互换指数
第二章 衍生品定价
第一节 远期与期货定价
一、定价理论
二、定价分析
第二节 期权定价
一、平价公式
二、二叉树模型
三、B-S-M模型
四、希腊字母
五、波动率
第三节 互换定价
一、利率互换定价
二、信用违约互换定价
第三章 分析方法
第一节 基本分析方法
一、经济周期分析法
二、平衡表法
三、季节性分析法
四、成本利润分析法
五、持仓分析法
六、事件驱动分析法
第二节 计量分析方法
一、相关关系分析
二、线性回归分析
三、时间序列分析
四、GARCH类模型分析
第四章 量化交易
第一节 量化交易的特征
第二节 系统的开发
一、寻找策略思想
二、所需数据的获取
三、量化交易的实现
第三节 系统的测试评估
一、测试评估平台
二、测试与评估方法
三、主要测试评估指标
四、模型仿真运行测试
第四节 量化交易的特定风险及其管理
一、开发、测试中风险控制
二、交易前的风险控制
三、交易中的风险控制
四、其他风险控制措施
第五章 商品期货及其衍生品应用
第一节 在商品货物贸易中的应用
一、基差定价
二、库存管理
三、期货仓单串换业务
四、合作套期保值业务
第二节 在资产配置中的应用
一、商品指数策略
二、商品CTA策略
第三节 “保险+期货”
一、“保险+期货”的含义
二、“保险+期货”的运作机制
三、“保险+期货”的应用
第六章 金融期货及衍生品应用
第一节 权益类衍生品应用
一、阿尔法策略
二、指数化投资策略
三、现金资产证券化策略
四、备兑看涨期权策略
五、保护性看跌期权策略
第二节 利率类衍生品应用
一、基差交易策略
二、久期管理策略
三、资产配置策略
第三节 汇率类衍生品应用
一、进出口贸易
二、境外投融资
三、金融机构外汇业务
第七章 场外衍生品
第一节 场外互换
一、利率互换与利率风险管理
二、货币互换与汇率风险管理
三、股票收益互换与股票投资风险管理
第二节 场外期权
一、合约设计
二、投资组合风险控制
第三节 信用衍生品
一、信用违约互换基本结构
二、合成担保债务凭证(合成CD0)
第八章 结构化产品
第一节 权益类结构化产品
一、保本型股指联结票据
二、收益增强型股指联结票据
三、参与型红利证
四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品
第三节 利率类结构化产品
一、逆向浮动利率票据
二、区间浮动利率票据
第三节 汇率类结构化产品
一、双货币债券
二、指数货币期权票据
第九章 衍生品业务风险管理
第一节 风险识别
一、市场风险
二、信用风险
三、流动性风险
四、操作风险
五、模型风险
第二节 风险度量
一、敏感性分析
二、情景分析和压力测试
三、在险价值(Value at Risk, VaR)
第三节 风险对冲
一、场内工具对冲
二、场外工具对冲
三、创设新产品进行对冲
后记
