作者：张健,肖懿,朱薪宇
页数：332
出版社：上海交通大学出版社
出版日期：2024
ISBN：9787313299659
电子书格式：PDF
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内容简介
本书的主题是如何对于借助STATA统计软件对于金融大数据进行量化分析并进行因果关系的推断。本书内容范围包括基本实证计量工具、经济变量因果关系分析的方法论以及金融实证研究从数据收集到研究分析结论的全过程和全周期的展示。本书具有理论与实例并重的类型特点。对于每一个金融实证分析工具，本书都配有基于真实金融数据的分析实例以及STATA程序代码，使得读者可以加深对理论的理解，并快速上手掌握分析技巧。本书读者对象广泛，适合有一定数理统计基础的金融和财务管理专业本科以及研究生阅读，同时金融分析从业人员也可从本书中获得大数据量化分析的知识和研究经验。
作者简介
张健，男，1984年出生，现担任上海外国语大学 工商管理学院教授、博士生导师，上外志远 学者，人工智能与计算金融研究所所长、金融科技与公司财务系主任、学术带头人，研究成果已在SSCI 期刊发表论文20余篇。
目录
第1章 简单回归模型
1.1简介
1.2作为描述性统计的最小二乘法
1.3回归方程的性质
1.4拟合优度R?
1.5模型假设
1.6最小二乘法LS的估计
1.7统计推断
1.8Stata 代码示例
第2章 多元线性回归模型
2.1简介
2.2模型假设
12.3最小二乘法
2.4·高斯-马尔可夫定理
2.5用估计S?估计δ?
2.6最小二乘LS的性质
2.7最小二乘LS的几何解释
12.8分部回归
2.9Stata 代码示例
第3章 回归模型检验与统计推断
3.1简介
3.2拟合优度R的讨论
3.3t检验和置信区间
3.4系数线性组合的置信区间和检验
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