[夸克网盘]量化投资学:资产配置与风险管理 PDF

作者：陈创练编著

页数：413页

出版社：暨南大学出版社

出版日期：2022

ISBN：9787566833785

电子书格式：PDF

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资源编号：729634158.pdf

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内容简介

本书以风险管理为主线，构建了量化投资的理论与策略，内容包括3篇12章，主要是：（1）量化投资之风险管理篇，包括衍生工具与资产定价，风险与收益关系理论基础，风险管理之市场风险度量，风险管理之市场波动率。（2）量化投资之资产配置篇，包括债券投资的风险管理，证券投资理论与策略，期货套期保值理论与策略，期货风险对冲套利理论与策略，期权风险对冲理论与策略，期权交易理论与策略。（3）量化投资之策略篇，复现并讲解了阿尔法策略、股指期货跨市场套利策略、跨期套利策略、择时交易策略、R-breaker管理期货策略、期权波动率交易策略、期权希腊字母动态对冲策略、期权平价公式套利策略以及多期权风险对冲套利策略等。其中，书中的内容提供了Python程序，有助于读者学习和练习书籍提供的案例。

作者简介

陈创练，暨南大学经济学院教授，博导，暨南大学南方高等金融研究院副院长，国家社科基金重大项目首席专家、广东省珠江学者。厦门大学金融学博士，香港招商局集团和中国社会科学院博士后，新加坡南洋理工大学公派访问学者。在《经济研究》《金融研究》等以及国际SSCI期刊发表论文数十篇。主持国家社科基金重大项目、重点项目、国家自然科学基金（3项）、教育部人文社科基金（2项）以及省部级课题多项。

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