作者：李守伟，何建敏著
页数：235页
出版社：科学出版社
出版日期：2020
ISBN：9787030624505
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书主要对复杂金融网络与系统性风险进行建模, 进而进行仿真或实证分析, 通过定性与定量相结合对系统性风险进行剖析, 挖掘其形成规律和演化特征。全书分为五个部分。第1部分是研究基础, 主要介绍研究背景、相关研究现状与网络理论基础, 以及本书研究内容与结构安排。第2部分从单层网络和多层网络视角, 对银行系统性风险进行了仿真与实证研究。第3部分分别从信用网络和担保网络视角, 研究了企业系统性风险。第4部分从单层网络和多层网络视角, 主要研究了银企系统重要性与系统性风险。第5部分是全书的研究总结和展望。
本书特色
对银行系统性风险进行了仿真与实证研究。第3部分分别从信用网络和担保网络视角，研究了企业系统性风险。
目录
目录
第1部分 研究基础
第1章 绪论 3
1.1 研究背景 3
1.2 研究现状 4
1.3 本书主要研究内容 15
1.4 篇章结构安排 16
第2章 单层网络理论基础 17
2.1 单层网络理论的发展进程 17
2.2 单层网络拓扑结构测度指标 19
2.3 单层网络的基本分类 24
2.4 单层网络演化研究 34
2.5 本章小结 36
第3章 多层网络理论基础 37
3.1 多层网络的概念 37
3.2 多层网络的结构测度指标 38
3.3 多层网络的形成机制 41
3.4 本章小结 43
第4章 经济金融系统中多层网络结构研究 44
4.1 金融机构多层网络结构研究 44
4.2 企业担保多层网络结构研究 51
4.3 本章小结 63
第2部分 基于银行网络的系统性风险研究
第5章 基于单层网络的银行系统性风险研究 67
5.1 银行单层动态网络模型 67
5.2 仿真分析 72
5.3 本章小结 88
第6章 基于单层网络的银行系统性风险多元化研究 89
6.1 模型构建 91
6.2 银行投资组合多元化与系统性风险 92
6.3 数值实验 99
6.4 本章小结 104
第7章 基于期限多层网络的银行系统性风险研究 106
7.1 银行期限多层网络模型 106
7.2 多层网络中风险传染模型 108
7.3 数值仿真分析 109
7.4 本章小结 114
第8章 基于担保多层网络的银行系统性风险研究 116
8.1 银行担保多层网络模型 116
8.2 银行破产清算 122
8.3 模拟结果 123
8.4 本章小结 130
第9章 多层网络结构对银行系统性风险影响实证研究 131
9.1 研究设计 131
9.2 实证研究 135
9.3 本章小结 140
第3部分 基于企业网络的系统性风险研究
第10章 基于信用网络的企业系统性风险研究 143
10.1 企业内生信用网络模型构建 144
10.2 网络模型仿真分析 147
10.3 企业系统性风险分析 153
10.4 本章小结 157
第11章 基于担保网络的企业系统性风险研究 159
11.1 企业信用担保网络风险传染动态模型 160
11.2 模型仿真分析 164
11.3 本章小结 170
第4部分 基于银企网络的系统性风险研究
第12章 银企单层网络结构实证研究 175
12.1 银企单层网络模型 175
12.2 样本数据 176
12.3 网络结构特征实证分析 178
12.4 本章小结 184
第13章 基于单层网络的银企系统重要性研究 185
13.1 研究方法 186
13.2 数据与实证结果分析 188
13.3 本章小结 197
第14章 基于多层网络的银企系统性风险研究 199
14.1 银企多层网络模型 199
14.2 多层网络中的债务排序 200
14.3 数据与结果 202
14.4 本章小结 209
第5部分 总结与展望
第15章 总结与展望 213
15.1 研究总结 213
15.2 研究展望 219
参考文献 220
第1部分 研究基础
第1章 绪论 3
1.1 研究背景 3
1.2 研究现状 4
1.3 本书主要研究内容 15
1.4 篇章结构安排 16
第2章 单层网络理论基础 17
2.1 单层网络理论的发展进程 17
2.2 单层网络拓扑结构测度指标 19
2.3 单层网络的基本分类 24
2.4 单层网络演化研究 34
2.5 本章小结 36
第3章 多层网络理论基础 37
3.1 多层网络的概念 37
3.2 多层网络的结构测度指标 38
3.3 多层网络的形成机制 41
3.4 本章小结 43
第4章 经济金融系统中多层网络结构研究 44
4.1 金融机构多层网络结构研究 44
4.2 企业担保多层网络结构研究 51
4.3 本章小结 63
第2部分 基于银行网络的系统性风险研究
第5章 基于单层网络的银行系统性风险研究 67
5.1 银行单层动态网络模型 67
5.2 仿真分析 72
5.3 本章小结 88
第6章 基于单层网络的银行系统性风险多元化研究 89
6.1 模型构建 91
6.2 银行投资组合多元化与系统性风险 92
6.3 数值实验 99
6.4 本章小结 104
第7章 基于期限多层网络的银行系统性风险研究 106
7.1 银行期限多层网络模型 106
7.2 多层网络中风险传染模型 108
7.3 数值仿真分析 109
7.4 本章小结 114
第8章 基于担保多层网络的银行系统性风险研究 116
8.1 银行担保多层网络模型 116
8.2 银行破产清算 122
8.3 模拟结果 123
8.4 本章小结 130
第9章 多层网络结构对银行系统性风险影响实证研究 131
9.1 研究设计 131
9.2 实证研究 135
9.3 本章小结 140
第3部分 基于企业网络的系统性风险研究
第10章 基于信用网络的企业系统性风险研究 143
10.1 企业内生信用网络模型构建 144
10.2 网络模型仿真分析 147
10.3 企业系统性风险分析 153
10.4 本章小结 157
第11章 基于担保网络的企业系统性风险研究 159
11.1 企业信用担保网络风险传染动态模型 160
11.2 模型仿真分析 164
11.3 本章小结 170
第4部分 基于银企网络的系统性风险研究
第12章 银企单层网络结构实证研究 175
12.1 银企单层网络模型 175
12.2 样本数据 176
12.3 网络结构特征实证分析 178
12.4 本章小结 184
第13章 基于单层网络的银企系统重要性研究 185
13.1 研究方法 186
13.2 数据与实证结果分析 188
13.3 本章小结 197
第14章 基于多层网络的银企系统性风险研究 199
14.1 银企多层网络模型 199
14.2 多层网络中的债务排序 200
14.3 数据与结果 202
14.4 本章小结 209
第5部分 总结与展望
第15章 总结与展望 213
15.1 研究总结 213
15.2 研究展望 219
参考文献 220
