作者：管衍锋
页数：122
出版社：合肥工业大学出版社
出版日期：2020
ISBN：9787565046575
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书在对资本监管理论、信贷风险理论和银行资本与信贷风险的关系理论进行回顾和分析的基础上，选取2006年至2016年我国151家商业银行面板数据，运用随机效应模型、联立方程组和GMM动态面板模型实证检验了资本监管约束对我国信贷风险的影响，为我国商业银行实行资本分类监管、防范系统性信贷风险提供直接的经验证据，并提出实行差别化的资本监 管、推进城市商业银行股份制改革等建议。
目录
1．1 研究背景和研究意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意义
1．2 国内外相关研究综述
1．2．1 影响商业银行风险的因素研究
1．2．2 资本约束与商业银行风险关系研究
1．2．3 国内外文献的述评
1．3 本书的研究工作
1．3．1 研究思路与目标
1．3．2 研究内容
1．3．3 研究方法
1．3．4 主要创新点和不足
第2章 理论基础分析
2．1 资本监管
2．1．1 银行监管的发展
2．1．2 危机导向型的银行监管
2．1．3 现代银行监管
2．1．4 银行资本监管制度
2．1．5 我国资本监管的发展
2．2 商业银行信贷风险
2．2．1 资产、负债及综合管理
2．2．2 资产组合管理
2．2．3 全面风险管理
2．2．4 风险经济资本
2．3 资本约束和信贷风险的关系
2．3．1 资本约束的特殊性
2．3．2 资本约束对银行信贷风险的影响
第3章 资本约束与信贷风险实证
3．1 研究设计
3．1．1 变量选取
3．1．2 数据来源
3．1．3 模型设定
3．2 计量分析
3．2．1 描述性统计
3．2．2 回归结果
3．2．3 内生性检验和稳健性检验
3．3 本章小结
第4章 资本约束、公司治理与信贷风险实证
4．1 研究设计
4．1．1 变量选择
4．1．2 数据来源
4．1．3 模型设计
4．2 计量分析
4．2．1 描述性统计
4．2．2 中介效应的显著性检验
4．2．3 回归结果
4．2．4 稳健性检验
4．3 本章小结
第5章 资本约束、市场竞争与信贷风险实证
5．1 研究设计
5．1．1 变量选择
5．1．2 数据来源
5．1．3 模型设定
5．2 计量分析
5．2．1 描述性统计
5．3．2 中介效应的显著性检验
5．2．3 回归结果
5．2．4 稳健性检验
5．3 本章小结
第6章 结论与建议
6．1 结论
6．2 建议
参考文献
